周日，广州，阴
1. 周五有操作，按计划将持仓中剩余的SC3.80 @1移仓至SC4.00@1，这个移仓操作相当于是买入了3.80/4.00的牛差。同时，将SP3.30@3移仓至SP3.40@3。
2. 同学们从上图可以看出，周五9点55分的时候，1张P3.40 @3在360元附近，对应当时50ETF在3.799元，而等到周五收盘，1张P3.40@3在329元，对应50ETF收盘为3.782元。可以看出移仓还是比较成功的，那么问题来了，为什么50ETF跌了这么多，认沽非但没涨，还跌了呢？
至此，就要讲一讲为什么要移仓以及为什么移仓到3.40元。
移仓的理由很简单，P3.30 @3的肉没有P3.40@3多，而且，持有P3.40@3的风险跟持有P3.30@3差不了太多，只要3月到期时50ETF不跌破3.40元，P3.30@3和P3.40@3价格都得归零。
我们看看下面这张图，12月11日是50ETF最近的一个低点，只要上升趋势能够继续保持，原则上50ETF的价格就不会跌破上一个低点，所以选择了3.40元。
3. 经过调仓，智多星持仓如下，其中每个合约的数量相同，整体上还是做多并且用卖购来增强收益、控制回撤风险的策略。
对应后市可能的短期走势，计划如下：
如果50ETF大涨到4.00以上，则1月和3月的C4.00都顺势移仓到4.20以上，同时，将LC3.60 @1移仓至LC4.00@1，LC3.30@1移仓至LC3.30@3。这样做的目的是控制风险并落袋一部分利润。
如果50ETF在4元下方震荡，则现有持仓暂不动。
如果50ETF大跌到3.60以下，则将SC4.00 @1顺势下移到SC3.80@1以下合约。
个人倾向于前两种走势，祝同学们下周好运！