揭秘！“一级资本比率”真的是银行实力的金字招牌吗？
风险管理、财资策略，掌握信贷风险、风险资产、抵押品以及最重要的对冲衍生品。这些都是衡量银行风险管理的关键。而剩下的部分应由高质量流动资产（HQLA）来填补。
很多人都在说，银行危机时，一级资本比率（Tier1）是银行实力的象征。然而，事实真的如此吗？
令人惊讶的是，许多银行家在银行危机期间，仍然将一级资本比率作为衡量银行安全的标准。然而，这恰恰是误区。为什么呢？
首先，一级资本比率并不能涵盖所有风险类型。它只关注信用风险，而银行面临的风险还包括市场风险、操作风险和流动性风险。就拿瑞士信贷（creditsuisse）为例，高一级资本比率并不能保证银行不受其他风险影响。
其次，一级资本比率容易受到操纵。银行可以利用各种会计和资本管理技巧来操控一级资本比率，导致比率间难以进行有效对比
相较之下，高质量流动资产（HQLA）与存款比率是评估银行流动性状况的更优指标，尤其在银行挤兑时。以德意志银行为例，虽然其一级资本比率为14%，但其HQLA与存款比率却相当脆弱。若发生银行挤兑，银行几乎无法用流动资产应对这种流动性需求（仅为34%，即219/621）。
HQLA与存款比率涵盖了银行可能面临的更广泛的流动性风险，如资金风险和市场风险。
另一个重要的指标是短期资产负债净久期。你懂得。