受@微光破晓 的两个组合(低价股、低PB股)的启发,今日我也做了个量化组合。量化指标为PB×PE(TTM),筛选工具用的是雪球筛选器并自己计算的PB×PE(TTM)值。由于银行股过多,所以只选用了最低值的4个。组合仓位基本平均分配,但不完全相同(因为股数要取整的关系)。 买入价格601800 中国交建 3.99600569 安阳钢铁 2.03601390 中国中铁 2.79601328 交通银行 4.17601186 中国铁建 5.01601668 中国建筑 3.13601818 光大银行 2.66601988 中国银行 2.65600000 浦发银行 9.42600548 深高速 4.68构建完毕时沪深300指数为2327点。每次财报出完调整一次,A股的好处就是财报出完的日期比较固定,一年调整4次。调整时再度平均分配仓位,若仓位不变,则不用交易。组合保持10个标的。如果选出的10个标的中,有一个PB×PE(TTM)值大于60,则该组合清盘。重新入市条件为,可选出的10个标的,PB ×PE(TTM)值全部小于10。看看效果如何。2014.8.29