【随笔0430】系统与直觉
一套好的交易系统，说复杂也复杂，说简单也简单。
简单是指，你应该用一两句话，就能说清楚这套系统以何赚钱。在这个基础结构部分，系统越简单越可靠，越复杂越不稳定，也越不可预测。
而复杂是说，这套系统包含的交易法则，买卖点判断、进出节奏与配套的仓位管理、止盈止损纪律、再加上次一级机会的交易方法等等，你可能几个小时都讲不完，十几张纸都写不下来。因为里面包含了你太多的学习思考与实践总结，也沉淀了你太多的血泪教训，和外人很难想象的资金、时间与智力成本。
这些看似庞杂的原则、方法、纪律、技巧、know-how…其实每一条都不是绝对真理，都只是有相对不错的成功率，但也有各自明确的适用范围，甚至有些纪律原则彼此之间还有矛盾冲突的可能性，但糅合在一期，它们就产生了复杂的化合作用，保证和提高了交易系统的长期数学期望值。
也就是说，短期看，你的任何一次交易都可能亏钱（当然不会巨亏，那系统就不合格了），赚多赚少也要看运气；但是长期看，一套合格的系统就是稳稳地赚钱，没有疑问，优秀的系统甚至能赚得很快。
想起小时候看过的一条新闻，北京某商场一位卖糖果的大叔，一只手抓出散装糖果，说一斤就是一斤，误差可能就是两三克，非常精准，还为此拿了五一劳动奖章什么的。套用王濛的话“我的眼睛就是尺”，那这个大叔的手就是称，一点不夸张。
联系到看过的一些关于认知和脑神经方面的书籍，交叉验证了我一直关注的一个问题，即：什么时候我们可以相信直觉，什么时候又不可以？
结合多个研究结果（包括最近去世的大名鼎鼎的丹尼尔.卡尼曼），我得出判断：在复杂和无法得到即时反馈，而你又未能积累有效经验的地方，你不能相信自己的直觉，还应该更多依赖事实、数据以及理性分析；
反之，如果在某件事的判断上，你已经积累了相当多经验，同时你要判断的事物，无论简单还是复杂，都满足很快给出结果反馈这一必要条件，则你可以持续致力于在寻找事物规律的同时，培养自己的直觉，也有很大概率让你的直觉变得越来越准确。
这样你也能试着分辨了，美剧里常见的对白“my gut feeling tell me……”，什么时候make sense,什么时候就是bull shit.
区别一，这个gut feeling是否基于此前已经积累了相当多此类判断的经验，二，这类判断是否能很快获得结果反馈。这两条标准但凡有一条不满足，这种直觉判断就不需要理会。
扯远了，收回来。
我以前发帖说过会找机会聊聊交易系统，今早醒来闲扯一篇。其实我自己的交易系统还很粗陋，我的认识也还很浅薄，但无论是实践还是用十几二十年的历史数据回测，我自信它都可以稳稳赚钱，而且效率不低。本着闲扯打发无聊与分享至少不会害人的双重考虑，胡扯一番哈哈。
强行总结一下，交易系统是一套由原则、纪律、仓位、操作，与心态共同组成的体系，它会帮你在多变高危的股市中建立一套稳定盈利的方法，帮你穿越风浪、抵达彼岸。而这套体系与方法，也不仅仅由冰冷严肃的原则与纪律构成，它也会常常面对自己无法精准判断的复杂情况，这时候，你应该相信你长期培养的直觉。
系统是能抗风浪的船，而你就是尺，你就是称，你就是能渡你上岸的罗盘。