量化机械师

【掘金使用技巧9】期货加权指数合成

掘金中没有直接获取期货加权指数的接口，怎样才能用原始数据合成出加权指数？
原理
加权指数的计算原理就是将该品种每一天所有上市且未退市的合约按照当日持仓量作为权重加权求得，共包括：开盘价、收盘价、最高价和最低价。
所需数据
所有合约标的代码
对应接口：get_instrum...

【掘金使用技巧8】用掘金编写常用技术指标

掘金中缺少一些常用的技术指标函数，但在编写策略时，免不了要用到指数指标来帮助决策。因此，小编汇总了几个常用的技术指标，基于掘金的框架编写成函数，大家可以在使用时参考一下。
提示：
行情软件比如通达信的一些指标都是基于股票上市首日计算得到的，如果计算时只用小部分的时间序列...

【掘金使用技巧7】如何从通达信等迁移到掘金

来源：掘金社区作者：四两原文链接：网页链接
引言
一些用户是从通达信等软件上切换过来的，对于掘金框架及python语言不是很了解，很难上手。对此，小编整理了一些基本要点以及一些简单的示例，希望对大家有帮助。
从结构开始说起
通达信这类软件在...

【掘金使用技巧6】获取股票停牌价

怎样获取股票停牌前一日收盘价？
目前掘金提供的接口没有能够直接获取停牌前一交易日收盘价，想要查询停牌价格，只能利用其他数据接口判断。因此小编将一些接口组合，写成了一个函数供大家参考交流。
设计思路
1. 函数功能
查询停牌日及停牌日前一日的收盘价
2. 输入参数和输...

【掘金使用技巧5】实时模式下利用tick合成变化的bar

对应场景：
在看盘时，经常会看到不断伸缩变化的k线。由于每时每刻都会有新数据推送过来，这些长周期的k线需要不断更新，才能反映出标的最新状态。变化的k线其本质上就是不断用更新、更短周期的数据合成长周期的k线。
举个例子：
假设我的策略是以5分钟bar为基础运行的，在终端里，只...

【掘金使用技巧4】list[dict]类型数据的提取与储存

在掘金终端的使用过程中，一些数据的提取和储存不太方便。小编针对数据的提取和储存问题，提供一些解决方法和使用范例，欢迎大家一起学习讨论。
list[dict]类型数据，以tick里面的quotes为例
tick数据是一类比较特殊的数据，返回字段中的quotes代表五档行情，是一个list[dict]的结构。其中...

【掘金使用技巧3】定时任务的多种可能

定时任务的多种可能
引言
在使用掘金提供的定时任务接口中，schedule()接口能够实现定时任务的功能。但在使用过程中发现，定时任务的参数只能设置为“每天（1d）”、“每周第一天（1w）”、“每月第一天（1m）”。有时会有其他频率的需求，比如每月最后一天，这时应该怎么办？
每个月...

【掘金使用技巧2】返回数据中时间的处理方法

掘金输出的时间数据处理方法
掘金在为使用者提供数据时，有一类数据处理起来有些麻烦，这类数据就是时间数据。
它们长这样：
或者这样：
查看一下它们的类型，发现有datetime,datetime64,Timestamp等等。
这么多各种各样的类型，我们应该怎样处理呢？
转化成标准的“年月...

【掘金使用技巧1】合成长周期k线的函数

用日线合成长周期k线
掘金API中的接口最长的周期是‘1d’的，如果想要合成频率为周、月甚至年的应该怎么办呢？为此，写了一个函数来实现日k线合成长周期k线，欢迎大家一起讨论，不足之处请多指教。
基本思路
用日线合成长周期的k线并不难，只需要确定好合成的周期以及需要的数据即可。...

talib包计算MACD值和行情软件有差异的解决方法

talib包是计算许多行情指标必备的第三方库，但在计算过程中发现，计算出来的数值和行情软件的计算方法存在很大的差异，可能会导致策略出现错误。为此，专门写了一个函数解决这个问题。欢迎大家一起交流讨论。
MACD的计算
MACD的计算很简单，主要包括DIF、DEA和BAR三个参数。计算方式如下：...

talib函数功能一览表

talib函数一览表
1.简介
Talib是一款非常强大的技术分析指标计算第三方包，于1999年由Mario Fortier最早上传。由于底层框架是用C语言搭建的，所以python在使用时的帮助文档较少。为了方便使用，参考HuaRongSAO在github上的发布的内容整理出以下文档。
(原文地址：网页链接

十大量化投资策略（附源码）

量化投资策略是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。著名的量化投资策略有以下10种（注：策略源码模板不能直接用于实盘交易，仅供探讨交流）
01、海龟交易策略
海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。这个复杂的策略在入场条件、仓位控...

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $成长股(ZH2202412)$ 的仓位。

讨论

量化交易策略 —— R-Breaker

声明：
1.本文策略源码均来自掘金量化示例策略库，仅供参考！
2.由于雪球编辑器不支持python语言，源码可能存在格式错误，请自行修正
策略源代码：
# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import
import pandas as pd
from gm.api import...

量化交易策略 —— 菲阿里四价策略(期货)

声明：
1.本文策略源码均来自掘金量化示例策略库，仅供参考！
2.由于雪球编辑器不支持python语言，源码可能存在格式错误，请自行修正
策略源代码：
# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *"""

量化交易策略 —— Dual Thrust策略(期货)

量化交易策略 —— 布林线均值回归

声明：
1.本文策略源码均来自掘金量化示例策略库，仅供参考！
2.由于雪球编辑器不支持python语言，源码可能存在格式错误，请自行修正
。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
策略源代码：
# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absol...

量化交易策略——小市值策略（股票）

声明：
1.本文策略源码均来自掘金量化示例策略库，仅供参考！
2.由于雪球编辑器不支持python语言，源码可能存在格式错误，请自行修正
策略源码：
# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
from gm.api import *
fro...

量化交易策略 — RSRS斜率

声明：
1.本文策略源码均来自掘金量化示例策略库，仅供参考！
2.由于雪球编辑器不支持python语言，源码可能存在格式错误，请自行修正。
RSRS斜率python策略源码：
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *
import statsmodels.api a...

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