01.21每周金融数据更新

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价格指数数据(参考美林时钟建立)

流动性指标

估值指标

年线预估

年线预估

涨跌预估

从分位点角度看,本周中证500指数、沪深300指数均下跌,上证50恒生指数上涨;


30年期国债上涨、黄金价格指数上涨,大宗商品指数上涨;


十年期国债利率下降;


2022年对标的资产沪深300ETF上证50的预估区间详见年线预估(图片);


本周上证50沪深300指数均上涨,由于沪深300ETF分红派息,因此,本周价格指数数据(参考美林时钟建立)中沪深300ETF价格指数与沪深300指数反应的涨跌结论不同,在此进行修正,由于仅对本周数据有影响,因此不改变上述结论(从分位点角度看,本周中证500指数、沪深300指数均下跌)。


上周五涨跌预估成功:上证50指数下一交易日涨跌预测成功数(1),上证50指数下五交易日涨跌预测成功数(1),总预测数(1);沪深300指数下一交易日涨跌预测成功数(1),沪深300指数下五交易日涨跌预测成功数(1),总预测数(1);


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新增数据解析:


更新数据:券商/沪深300市净率比,原因:当前主要仓位集中在券商ETF中,通过对比券商与沪深300市净率比值高低,用以测量券商在当前市净率水平下的估值高低,一般来说,券商/沪深300市净率比高时,(我认为)沪深300的性价比高于券商ETF,可能会通过卖出券商ETF买入沪深300期权来实现调仓,反之,不操作或加仓券商ETF。


分位点高时意味着券商估值水平较高,分位点低意味着券商估值水平较低,券商/沪深300市净率比均值为1.21(数据时间结构:8年);


更新数据:股债收益比,以标的资产收益率的倒数除以十年期国债收益率计算得出,当分位点大于50%时,股票类资产的性价比高于十年期国债,当分位点小于50%,债券类资产性价比高于股票类资产;


更新数据:涨跌预估,取近20日期权波动率并求出相关分位点,当波动率分位点高(大于66.7%)且标的指数资产处于较低点时,预估指数在下周整体上涨(我认为这一方法用于预估下一交易日情况准确度更高,但由于数据更新周期为一周一更,因此,调整为预估下一周涨跌情况);


当波动率分位点高(大于66.7%)且标的指数资产处于较高点时,预估指数在下周整体下跌;


指数价格高低可参考年线预估、月均线、20日移动均线等指标进行判断,本人一般采用年线预估或20日移动均线(与波动率时间结构相适应)进行判定。此数据为测试数据,如果感觉效果不佳,随时可能取消更新;