在风云变幻的市场行情中，对经典模型应当持有一定耐心，减少一些“这次不一样”的论调，以“他强由他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江”的积极心态应对波动和挑战。

还需考虑到理论模型中“股权风险溢价”是赔率概念，而非胜率概念。也即，当股债利差模型发出配置信号时，增配权益资产，未来获利的数学期望要高于在非信号区间买入的水平，但这并不代表市场行情会立即出现反转。例如，在12~13年的部分时间段内，股权风险溢价水平较高，权益资产具有较好的配置价值，但市场仍然经历了一段不短的震荡时光。

当将锁汇成本纳入以美债为基的股债利差模型后，当前的权益市场仍然显示出较好的配置价值。

诸多实证研究表明，股债利差模型无论是在海外还是境内，对股票市场的指示信号均是显著的。