01-30 08:54
深100咋不买点
以 2月份300etf的认沽期权为例,牛市认沽策略,首先是做牛市,也就是看涨策略,但是标的选用的是认沽,所以整体策略是卖出一个高价值的沽空期权,买入一个低价值的沽空期权,记住就是“低买高卖”。
我卖出的期权(绿色线部分),时间价值804;买入的期权(红色线部分),时间价值218。期权到期后时间价值归零,我们2月份的到期日是2月21日(由于中间穿插了过年放假,有6天无法交易,所以会白赚这些天权利金)。构建这样一个策略后,如果大盘上涨,我们自然赚钱,这没什么好说的;但是如果大盘横盘,不涨不跌,那么我们也能获得804-218=586元/张 的权利金;就算大盘微跌,只要300etf不跌到3.2334(目前是3.292),我们依然赚钱;如果继续跌,我们也会开始亏损,但是也肯定跑赢大盘,因为我们多了权利金的收入,比大盘少亏很多。
回到标题,我说的是99%跑赢大盘,那还要1%跑输大盘呢?没错,就是大盘暴涨,我们会跑不过大盘,只是我觉得目前指望大盘暴涨不太现实,更何况大盘暴涨我们也只是少赚罢了,到时候切换策略就得了。
当然这只是很简单的介绍,后面会介绍得更多更详细,有兴趣可以关注。因为围绕大盘指数构建的策略很多的,没必要一昧期望大盘上涨才能获得收益。我们可以想办法获得更多超额收益,让我们熬过这段时期。
量化策略记录
总仓位 3成
指数权重比例
沪深300:中证500:科创50:创业板:深证100:上证50=
0.15:0.15:0.2:0.2:0.05:0.25
本人持仓及占比
沪深300 15%
中证500 15%
科创50 0%
创业板 20%
深证100 0%
上证50 10%
郑重声明:文章中所发表的内容仅代表个人的观点,对外不构成任何的投资建议,据此操作买卖风险自负!
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