最近有挺多朋友来找我表达了对量化的兴趣，想要知道如何应用量化策略来改善自己的投资收益，那我今天简单给大家讲讲。
我本人的主业是AI算法工程师，对于量化投资也是在这一、两年内利用业余时间自己去摸索和研究，非科班，策略在首年能有较稳定的收益，可能有一定的机缘巧合，但也离不开多年在大A交的学费和自己大量的尝试。因此在如何进行量化投资前，大家一定要有一些自己的定位，无论是投资小白还是程序猿，虽然知识背景不同，但都可以找到适合自己的入门和进阶方法。就我身边大多数的朋友来分，可以举例说说我自己的经验体会，希望能给大家以启发，也欢迎大家多多补充，帮助更多的朋友在入门时避免踩坑。
算法工程师：作为算法工程师，基于对大多数算法有一定的基础和了解，在刚开始容易进入一个怪圈：认为只要以自己的代码能力必然会在量化中大杀四方，然后不断地进行所谓的数据探索、数据特征挖掘、模型构建、训练以及验证，一顿操作猛如虎，到头来的策略年化不足20%。而且可能每次要花费大量的精力才只能带来0.1%的提升，在很多场景下远远不如大多数的指数收益。好的量化策略不仅是代码能写多好，对算法工程师来说，最大的优势是对数据分析会比较有方法论，只要稍加磨练，增强对投资市场的认识和指数的运用，就很容易做到和大规模资金的对冲，在稳定收益方向上会非常有利。
金融工程师：金融工程师在做量化投资上也会比较有优势，或者说如果你对因子研究比较深刻的话，比如市盈率、净资产等上百个资产因子，又或者说其他的诸如MACD, KDJ等指标运用比较了解，那往往只需要通过简单的因子模式量化平台就可以轻松达到年化40%以上的收益。可能听着比较夸张，但是事实就是如此，有时候简单的方法就能达到很好效果。如果要说缺点的话，由于因子模式量化平台本身的限制，想要更进一步优化结果，大概率会遇到一些瓶颈，所以能结合一些代码能力会更好。
资深散户：这一类是在股市投资有成者，多年的摸爬滚打，对炒股有极大的心得，心态较好，也有着自己的一套专属有效的方法论，或者在一些证券APP里设置有自己独有的选股公式，这些人通过因子模式的量化平台也会非常容易上手，他们在小资金上的收益甚至能达到200%，但一旦资金量大了之后，反而收益率会下降。打个比方来说，大资金量对一些低价、小市值的个股股价的影响会加大，你就需要分仓、分时进行管理，或者当你要要扩大股池的时候，手动操作会非常的费时费力，这就导致你的收益波动变大。那么采用量化平台可以比较好的克服这些问题。同样的，如果要在量化交易中更进一步，不妨可以试着自己写代码。
韭菜小白：这种类型的朋友可能是散户中的大多数，大部分人不懂得如何写代码，也不太懂得数据分析，对行业基本面了解不多，情绪容易被市场涨跌影响，也很容易被很多所谓的专家蒙骗，导致凭运气赚来的收益全靠实力亏损，实战多年积累无数失败经验。这一类人其实是最适合用量化进行投资，因为量化可以很好的帮助解决前述的问题。
你如果只是想轻松躺赢，那完全可以去直接应用别人的量化策略，但是想要成为量化交易者，就得付出巨大的努力。想要做好量化，你必须从头开始建立起一套知识体系，持之以恒，学习代码、了解因子、翻阅论文、观测分析结果等，任何一个点都是必须的。当你有了投资市场相关的基本知识，有了自己的投资逻辑，并合理的加以组合，才能开发出属于自己的高收益的量化投资策略。
量化有哪些种类
量化交易在市场上总是被包装成难以触及的只有机构才能做的事，或者说是需要非常厉害的算法和超级计算机才能做的事，其实事实并非如此。在科技爆发的年代，量化平台的日益崛起，已经让普通人也可以非常简单的去触及量化，有些仅仅需要非常简单的排列组合就能完成。是的你没有看错，任何人都只需要简简单单的在网站上按几下就可以了，但是想要盈利，可能就不会那么容易了。
下面我就列举一些可以开发量化策略的方式。
（由于平台会对文章进行审核，具体的平台和网址的信息不做展示，如想了解可以私信。）
因子量化
因子模式量化平台的操作门槛不高，如下图所示，有些量化网站平台会提供基本的功能，通过一些可视化操作即可以做出一套模型，而且可以通过模型生成python代码，这对很多不懂代码的人员非常友好，可以省去查询文档的时间，即使是程序员也经常会使用这样便捷的方式进行测试。
当你配置好自己要想的因子，修改一定的时间段，点击运行就能看到回测结果。比如下图中得例子，你回测2023年全年数据发现，你的收益能有3%，如果你想要提高收益率，那么你只需要不断调整和优化你的参数配置就可以。
因子量化模型中，这一类是一个比较好用的平台，但由于因子数量和设置模式的局限性，模型优化的局限性也比较大，如果要获得更好的效果，则需要购买平台的升级功能，通常使用费用也非常高。
代码量化
比较便利的一种方式是利用类似前述的因子量化平台，将相应策略的代码复制出来，然后直接进入策略研究。
另一种就是纯代码来进行量化。通过一些简单的筛选和过滤，用代码可以更准确的写出符合自己所有需求的策略。比如下图例中的策略，我要回测2023年，大概只需要10s，就能直接获取年化40%以上的收益，哪怕你的盯盘时间不够多，只要选择调仓频次，就可以完成整体的运行。
购买量化
量化的研究并不是想象中那么容易，要求不低，导致很多人望而却步。适合大部分的、想要轻松获取一定收益，还有一种方式就是直接购买别人已开发的量化策略。有些投资者可能自己开发了几套量化策略，他会把部分策略进行售卖，大家就可以在相关的平台上购买这些策略来作为自己选股和买卖的参考，能比直接购买量化基金的收益更高，灵活度和体验感也更好。
大部分的量化策略的购买的成本一般在200~800/月。但是，市场上各种各样的策略也不是都能无脑购买的，你还是的需要一些明辨策略的能力，不然会吃很多哑巴亏。
如何识别量化策略
开发一套行之有效的量化策略需要花费很多的心血，那如何评估这个策略是否值得购买呢？
你可以根据这几个非常重要的点来判断：
一：最大回撤。总体、年度、月度最好都要进行分析比较，回撤值越小越好。
二：参数量。很多策略里面的代码十分繁琐，繁琐的不仅仅是逻辑，还有很多系数，这些系数往往会导致策略回测不错，但可能模拟或实盘效果差强人意。
三：时间。好的量化一定是经过时间考验的，回测至少3年，模拟至少半年，这样的量化模型才具备一定的稳定性。
四：跟盘。只有能跟得住的量化策略才是好的策略，有些策略长期跌、偶尔张，还有些就是模拟抓涨停，实盘买不进，或者进场遇到跌停，实盘卖不出，所以你得要看它的跟盘结果。
五：长期稳定，一个策略最好每个月振幅比较小，不能这个月涨10%，下个月跌10%，心态会被打爆的。
如何完全自动化
在上一篇文章中提到了24小时无人值守的量化策略，一般是需要开通券商提供的QMT，但是不同券商的要求也是不同的。大部分的券商会要求100W以上资金以及专业投资人的资格，所以开通具有一定的门槛，大家可以通过自己的券商搜索QMT了解更多详情，也可以咨询自己券商的客户经理了解详情。
不过对于刚开始入门量化的朋友，我并不建议开通这个。如果只是日频率、周频率、小金额的量化，你手动操作也是可以的，虽然会有一些浮动和偏差，但是影响并不会很大，也可以让你在是盘中了解自己在量化中会遇到的问题。当然如果你资金量够大了，需要及时性，确实开通QMT是你的非常好的选择。
总结
此篇文章主要是给大家简单的讲讲关于量化的种类、参与方式、策略的识别等。开始量化前，你需要评估自己的需求和定位，有所付出才能有所得，投资需要成本，但方向正确了就能赢得新的机遇和收获。
之后我会教大家如何写出年化20%+的稳定策略。
如果都大家有疑问和想要了解量化平台相关详情的话，请关注我、私信我，欢迎一起交流、进步。