行情概览
本周主要指数大幅下跌,上证指数收跌-1.14%,深证成指收跌-2.03%,创业板指收跌-1.98%。两市成交相对活跃,日均成交额在7千亿水平波动。行业指数中,电子、通信、建筑装饰领涨,而房地产、商贸零售、传媒领跌。概念指数中,胎压监测、车联网、ETC领涨,而房地产服务、短剧游戏、租售同权领跌。资金方面,北向资金净流出161.15亿,南向资金净流入241.18亿。
宏观方面,
国家统计局数据显示,
(1)5月份,全国城镇不包含在校生的16—24岁劳动力失业率为14.2%,不包含在校生的25—29岁劳动力失业率为6.6%,不包含在校生的30—59岁劳动力失业率为4.0%。
(2)5月份,社会消费品零售总额39211亿元,同比增长3.7%。
(3)5月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.6%,环比增长0.30%。
(4)1-5月份,全国房地产开发投资40632亿元,同比下降10.1%。
沪深市场表现
基差变化分析
IH期货方面,IH2406基差由-6.91点收敛至-1.16点,IH2407基差由-39.71点收敛至-30.36点,IH2409基差由-40.71点收敛至-32.16点,IH2412基差由-36.51点收敛至-25.76点。
IF期货方面,IF2406基差由-7.93点收敛至-2.82点,IF2407基差由-36.93点收敛至-32.62点,IF2409基差由-46.73点收敛至-39.62点,IF2412基差由-44.73点收敛至-39.42点。
IC期货方面,IC2406基差由-1.49点扩大为4.47点,IC2407基差由-31.09点扩大为-41.73点,IC2409基差由-68.69点扩大为-72.73点,IC2412基差由-101.69点扩大为-108.73点。
IM期货方面,IM2406基差由-1.85点扩大为4.07点,IM2407基差由-52.65点扩大为-60.73点,IM2409基差由-135.25点扩大为-136.13点,IM2412基差由-215.85点扩大为-224.33点。
规模指数表现
规模指数方面,上证50收跌-1.14%,沪深300收跌-1.30%,中证500收跌-2.12%,中证1000收跌-2.42%。
风格因子当周表现
市场风格方面,动量、Beta、估值因子收益显著为正,而非线性市值、流动性、市值因子收益显著为负。
行业板块当周表现
行业表现方面,电子、通信、建筑装饰领涨,而房地产、商贸零售、传媒领跌。
行情概览
股指期货下跌1.75%,国债期货上涨0.16%,商品期货上涨0.50%。
商品期货从细分板块来看,黑色下跌0.57%,农产品上涨0.04%,有色金属上涨0.63%,化工上涨0.80%,贵金属上涨3.28%,航运上涨6.31%。
价格波动率变化方面,商品期货下降1.02%,股指期货下降0.19%,国债期货上升0.02%。
商品期货从细分板块来看,贵金属下降6.97%,有色金属下降3.02%,黑色下降2.35%,化工下降1.11%,农产品下降0.05%,航运上升7.14%。
涨幅最大的三个品种分别为:白银、燃料油、锰硅,涨幅分别为4.71%、4.06%、3.01%。
跌幅最大的三个品种分别为:焦煤、菜粕、中证500,跌幅分别为-3.17%、-2.58%、-2.19%。
平均日成交额最大的五个品种为:白银、黄金、沪深300、中证500、铜。
平均日持仓额最大的五个品种为:中证500、沪深300、黄金、铜、10年期国债。
本周螺纹钢(rb)为Tick级成交较为活跃的工业品,Tick级成交较为活跃的农业品为棕榈油(p),贵金属中白银(ag)成交较为活跃,有色金属中铜(cu)成交较为活跃。工业品Tick级持仓量较大的为螺纹钢(rb),农业品Tick级持仓量较大的为豆粕(m)。本周Tick级成交较活跃的工业品同上周稍有变动,Tick级成交较活跃的农业品同上周较为一致。Tick级持仓量较大的工业品和农业品同上周较为一致。
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