观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用，不作为投资建议。
第一部分 今日盘口拆解
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最近，有四家量化对冲私募基金因操纵ETF被证监会行政处罚了，其中有家叫东海恒信投资被罚没2.7亿（没一罚一），这里面他挨刀最重。
我看了下罪名，东海恒信在2015年6月18日至7月30日期间，控制12个账户组变相进行180ETF与相应成分股日内回转交易套利，获取非法利益。
罪名中的日内回转交易套利，就是咱们常听到的“T+0”套利，只不过由于A股交易是“T+1”制度，但换个做法通过ETF就可以变现指数基金和个股高频套利了。
ETF是个名称缩写，全称是交易型开放式指数基金，可以像股票一样在交易所上市交易，具有“实时净值”和“实时交易价”两种价格（开盘价，收盘价）。
它有“净值”和“价格”两种特性，这就为套利交易提供基础了，也就是说，ETF基金套利是符合法律法规的，那东海恒信错在哪？继续拆一拆。
顺便科普几个术语，有点拗口，多读几遍就记住了。ETF申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。另外，当天买入的ETF基金份额，不可以卖出，但可以赎回；当天申购得到的ETF基金份额，可以卖出，但不能赎回。
ETF套利，因定义手段不同，就有很多说法，有一二级市场套利，期货现货套利以及指数间套利，为了贴近交易层面，就以时效性定义介绍下。
第一个，日内实时套利，依据价格和份额净值高低。
当大家看好未来，ETF交易价格会低于净值时，买入ETF，然后赎回ETF，最后再卖出成分股。相反，当大家不好看未来，ETF交易价格会高于净值时，买入成分股，然后申购ETF，最后再卖出ETF。
第二个，日内波段套利，这种和融资融券就有共性。
如果看空指数，盘中卖出ETF，然后在低点买入一揽子股票，最后再申购ETF。反之看多指数，盘中买入ETF，然后赎回ETF，最后再卖出一揽子股票。
我看了下，四家私募基金犯罪期间正好是15年股灾期间，股灾那会的事大家都懂，之前证监会就处罚过做期货高频的伊士顿商贸，猜测他们应该用的划线处的交易策略。
处罚决定书还提到，东海恒信账户组有29个交易日在账户之间进行180ETF相互交易，其中24个交易日中，账户组交易量占当时交易总量的比例超过5%，也就是影响价格了，应该是由此被定性为操纵证券市场罪。
赚钱的方法就都告诉你们，该注意事项也都说了。
哦对，《西游记》原著第二回，孙悟空将要离开菩提祖师，祖师道：
你这去，定生不良，凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。
切记，且记。
第二部分 明日主线题材推演及股票池
次新填权和国资委领涨，其他科技，次新，黄金，海南均有异动。
上证指数震荡小V，成交量仍是不符合衰竭要求，稳健的选手最好等指数缩量企稳再考虑。超短这块，指数这根V的最低点参考意义很大，如果未来两三天不破，倒是可以寻找机会。题材方面最好围绕主线做，目前看填权和国资委概念突出一些。
1、国资委
从深圳数百亿资金驰援上市公司开始，现在已经发酵到北京，并有逐级展开的趋势。从盘面反馈来看，杰恩设计和同益股份纷纷走出四板，都叠加深圳概念，如果单纯走填权这条线，很难支持他们稳稳封住四板，这里可能是多题材发酵了。
最近这两天提的反包N字板机会，最终英唐智控走出来了，全新好这票最近爆出股权被强平的雷，这是个瑕疵，不过还不确定市场是否认可。这两天陆续有上市公司曾这波国资委的风，至于北京以及其他国资委，都看成跟风，低位板适合做套利，多留意下相关新闻和公告。
从交易的角度看，杰恩设计和同益股份可以看成混合题材空间板，明天如果能拉出五板，那还会跟风发酵，杰恩有换手，感觉相对突出一些。如果不能连板，高位板都比较危险了。昨天股票池美芝股份，英飞拓，全新好有反包预期，不过可能混成跟风股了。
关注个股：杰恩设计，英唐智控
2、次新
远期超跌次新表现相对突出一些，现在打板的坑比较多，一般上二封三封三算安全些。春光科技走出二板，很多时候就是连板了，封住了才来的溢价，至于为什么要板，都有些说不清，唯结果论。
标的方面，没有太多要筛选了，潜伏做N板还是低吸割肉盘，看你们自己喜好。不过，前龙锋龙股份最近连续回落，已经跌破十日线的很多人心理防线（昨天没提他，是因为他和大烨智能差不多，想低吸的人太多了），明天如果有下杀机会，可以考虑低吸博弈性价比。
关注个股：锋龙股份
3、填权
大烨智能盘中跳水，最低杀到跌停临近十日线预期位置，符合昨天的抄底策略，如果上车的，明天可以考虑离场，如果低开，可能水下还要熬一熬，如果继续杀跌，那就认亏了，如果想再多熬一天的，那不就是现在的锋龙股份么，所以明天想还要低吸的，倒不如切换到锋龙。
填权其他低位板助攻太多，随机性也很强，现在填权是加分项，精力有限关注主要的股就行了，暂时没有股票池。
4、科技
科技股午后救了大盘，次新科技和老科技股并列上涨，早盘的区块链也算是科技分支。科技最近超跌比较严重，走出个二三板反弹也可以理解。
明天可以找个二板看看，涨停时间最早的是聚灿光电，缺点是缩量，最后谁能走出来，难说。首板都看做是并列关系，找一只上板带动效果好的，明显放量的做做，堵板或者高开秒板就不好了。
关注个股：聚灿光电，盈方微
5、其他
黄金：黄金观点不变，估计短线最暴力阶段快结束，策略倾向于卖出获利了结，最后的利润交给别人。
海南：股性已经被炒烂，而且留言已经讲过观点，不打算继续跟踪了。
6、股价创近期新高
这里主要以趋势突破票和次新股区间突破票为主。近期随着大盘下跌，赚钱效应越来越差，这个模式赚钱效应逐步恢复时，成功率才会高一些。
关注个股：暂无
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