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另外,还要加一个限制,就是总仓位不能超过当天初始可用资金的90%,所以第三只打板的个股仓位,会根据当天所持仓的大小进行调整。
下面分别是第三只需要调整和不需要调整的例子。
例1:第一只打板的是属于龙头,则分50%(30%+20%)的仓位;第二只打板属于概念的,则分30%(20%+10%);那这时候总仓位已经是80%了。
情况1:如果第三只打板的属于龙头股,理论上应该是30%(10%+20%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进10%;
情况2:如果第三只打板的属于概念股,理论上应该是20%(10%+10%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进10%;
情况3:如果第三只打板的属于其他类,理论上应该是10%(10%+0%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进10%;
例2:第一只打板的是属于其他,则分30%(30%+0%)的仓位;第二只打板属于其他,则分20%(20%+0%);那么这时候总仓位已经是50%了。情况1:如果第三只打板的属于龙头股,理论上应该是30%(10%+20%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进30%;
情况2:如果第三只打板的属于概念股,理论上应该是20%(10%+10%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进20%;
情况3:如果第三只打板的属于其他类,理论上应该是10%(10%+0%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进10%;
到这还有不懂的,可以找数学老师聊聊了哇~
第三步,进场:
打板,毫无疑问,就是涨停追进去嘛。
不过只打板前三只。
第四步,出场:
持有期间如果收盘仍然涨停,则继续持有,一旦遇到不涨停,则收盘出(实际代码是到14:57分就出)。
四步讲完!再放个例子给大家消化下:
这是千山药机在1月底2月初的走势情况。首先在前两周曾涨停过,属于热门的超跌反弹概念,但我当时判断它还不算是龙头,所以划分到了第二类,即概念股。在2.6那天收盘后,符合条件列入股票池,等待2.7的打板机会。所以在2.7涨停时,立刻追;2.8收盘继续涨停,持有;2.9不涨停,收盘前出货。(如图)
历 史 回 测
所有的历史回测,都是基于金字塔得到,仓位上是平均分配。一共统计了2种结果,一种是不考虑前两周是否涨停过(结果A),另一种则要求前两周曾涨停过(结果B)。结果中包含两部分,一个胜率,一个是复利收益率。优劣大家可以自己判断。
结果A:
结果B:
老实讲,赚钱的方法千千万万,这也只是其中一种,但好处在于,它能够弥补我交易系统上的某些缺陷,比如有时候太容易被情绪左右,不能严格执行交易计划,自我感觉过于良好或直接说不肯相信事实等等,这是人性本身的漏洞。当然,不同的交易方式各自有好坏,我也是在尽最大努力取得平衡,来提高我盈利的稳定性,希望对大家有点帮助。
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