$凤凰于飞(ZH1941471)$ @商业说 ,这个组合2019年做的。构建原则就是纯指标筛选，按照过去三年ROE>30%,前一年增速>20%,过去三年连续增速>10%,低价，低杠杆，低质押的规则构建。到今年5月12日刚好5年。这其中牛熊市皆有。总收益3.86%。可见纯指标策略直接用于A股选股基本没有意义