理财式分级母鸡T+0折价套利

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操作方法:持有子基金(A,B)份额流动性好、成交量大,指数波动不是太大的母鸡,每天2:50的时候,只要折价超过1.5%,买入AB合成母鸡,同时赎回持有的母鸡,扣去赎回手续费0.5%,目标收益0.5%-1%

品种选择:最好是指数比较平稳,长时间折价的品种(国企改);回避波动很大的指数基金(如创业板、军工、互联网等)

时间窗口:保证在收盘前完成合并赎回操作,理论上2:55操作较好,若提前,比如2点50下手,则需承担操作后几分钟的波动。

T+2资金可用,如此循环操作滚动,每个月的收益预计在2%~3%之间,明显高于理财收益。(1+2.5%)^12

风险:一直持有的母鸡净值的波动(做得时间较长的话,母鸡成本可以做成负的;或者选择合适的时间买入母鸡)

其他因素,比如投入金额等可在实施过程中不断优化。$国企改A(SZ150209)$   $国防A(SZ150205)$   $军工A(SZ150181)$   

——original idea: dwolf. thx

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2015-08-29 12:32

当日合并,当日不能赎回吧!

2015-08-17 15:42

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