2016-07-04 10:19
值得学究一下
值得学究一下
看了下,不得不再评一个。@老歪 太误人子弟,同时买认购和认沽算不上对冲,是跨式或宽跨式,收益有限,风险无限(理论上),无论大跌或者大涨都面临极大风险。所以这当中有样东西叫波动率,可以选择在波动率高的时候卖跨式或宽跨,波动率回归的时候收益即比较理想。(扫盲一下,波动率高的时候期权比较贵,比如今年早期)。不多说了,内容太多。改天我写个水平价差出来玩玩,个人觉得目前比较合适。@梁宏
同时卖认沽2.15和认购2.15叫跨式;同时卖虚值认购和虚值认沽叫宽跨式。不是一码事,小编要补课啊。
期权一定要搞清自己在做什么,风险在哪,是否可控;另外后续策略是什么,都要想好。对小散,祸福未知,理性最重要。
帮忙推荐下期权方面的好书,tks