量化投资借助统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的“大概率”策略，严格按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报~

本期访谈嘉宾@唐僧爱理发 是一位量化投资研究员，她通过回测实验得出了这些结论：

“单独的市盈率PE或者单独的净资产收益率ROE都不是长期持股的有效指标，它们需要和其他指标，比如流通市值等结合起来才能形成比较有效的投资策略”；“低PEG策略的确是有效策略，特别是在牛市中。加入其他增长率指标，比如营收增长、利润增长等，作为筛选条件后，可以改善策略的整体表现。市盈率PE对于低PEG策略的影响不明显”。

“短期均线天数为2，长线均线天数为30时，MA交叉择时效果相对较好。此时，基准策略的总收益率由-4.88%提高到140.31%，夏普比率由-0.19提高到0.97，最大回测由47.23%减小到17.19%”；“对上证指数和深成指数进行简单的60日均线择时，从2000年至今，都可以获得10倍以上的总收益，分别为1165.88%和1429.51%”。

感兴趣的童鞋速来提问啦~如何通过回测实验来验证自己的观察到的规律？关于大盘多空上的量化投资策略有哪些？量化投资作为历史数据的总结作用于未来的条件是什么？快来和达人一起做量化研究吧~

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