你这个买卖格差,反差具体比例。应该是适合你目前资金量的。实际交易中,不同账户市值要灵活变化。最后一图的长期仓位规划正反金字塔,卖出反金字塔没有问题。而买进正金字塔实际筹码不是金字塔变化。你再看看。疏密变化对应金字塔网格交易理解是对的,这个背后的风险分析,风险评级需要更强的理解领会。加油。
今天我们讲第一张表“投资体系”。先上图,以$科创50ETF(SH588000)$ 为例:
对网格金字塔四步法没概念的,请回顾上一讲内容:
网格金字塔四步法分四个步骤做好分析和计划:
(一)长期估值对应整体仓位规划
(二)周期风险评估
(三)网格疏密设置
(四)网格交易计划与明细
在讲四个步骤之前,我们先对“网格金字塔策略模板”的几大表做个总体说明。
(1)第1个表“投资体系”是基础,包括核心理念、数据输入和基本概念。
(2)第2、3、4个表是决策分析过程,包括金字塔仓位规划、周期风险等级与网格疏密设置。
(3)第5个表是综合总表,总览四步法的决策成果,一目了然。
(4)后面的表是计划做各种统计用。
一是明确长期估值和对应的整体仓位。
二是明确短期风险状态和对应的网格交易计划。---- @战胜自己
这是网格金字塔策略的核心理念,就2句话,据此形成一套稳定的投资体系。4个步骤围绕这2句话展开,搞清楚了,就是你自己的了。
这是整个策略模板的一个决策基础,包括最基本的原始驱动参数。
红色是需要修改输入的数据,其中粗体数字是变动较多的。
(1)标的代码名称:我们以科创50ETF为例。
(2)记录当前日期和最新价。
接下来的几个数据是我们的策略要重点考察的:明确长期估值,把握大局。
网格策略通常根据最高价和满仓位来规划网格区间,这是一个长期的价值区间,价格围绕价值波动,网格不断获利。
(3)前高:选取一个前期高点,通常也是最高价,这是金字塔的顶端。
(4)前低:选取一个参考低点,通常是最近的最低点。
(5)腰斩:也就是下跌50%的位置,这是一个极其重要的量化位置。
(6)满仓位:通常选取前低或腰斩位,这是金字塔的底端。选择腰斩位,创新高就是涨幅100%,翻倍必卖,到了清仓。
(7)总体仓位:单支股票计划投入的总仓位,满仓时的筹码最大值。是后续仓位规划的依据。
(8)月线和周线KD指标:用来评估周期风险状态。
(9)5季线、10季线或5年线、10年线:参考。
通常网格交易者都知道格差,就是一个网格格子的价格差,或叫网格步长。网格金字塔策略的巧妙之处在于包括反差、格差,买卖分开设置,实现网格疏密变化,在市场底部密买疏卖,顶部疏买密卖。
(1) 买入反差: 上一笔是卖出,之后下跌开始买进一笔的价格差。
(2) 买进格差: 开始买进一笔之后,连续买进的价格差。
(3) 卖出反差: 上一笔是买入,之后上涨开始卖出一笔的价格差。
(4) 卖出格差: 开始卖出一笔之后,连续卖出的价格差。
内容也不少,时间有限,没有太展开,大家对照表慢慢体会。
下一节我们讲:长期估值对应整体仓位规划,建立正反金字塔。
表格速览:
风险提示及免责声明
投资有风险,入市需谨慎。本文所提及的股票、基金及组合的过往业绩不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人应根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。文中观点仅为自己的分析记录所用,文中提及标的仅供参考,不构成买卖推荐,非投资建议,请勿照此买卖。
@雪球创作者中心 @今日话题 $医药ETF(SH512010)$ $证券ETF(SH512880)$
你这个买卖格差,反差具体比例。应该是适合你目前资金量的。实际交易中,不同账户市值要灵活变化。最后一图的长期仓位规划正反金字塔,卖出反金字塔没有问题。而买进正金字塔实际筹码不是金字塔变化。你再看看。疏密变化对应金字塔网格交易理解是对的,这个背后的风险分析,风险评级需要更强的理解领会。加油。
撇开花哨的概念,简单解释下
1.以前期高点作为金字塔顶端,到了就清仓,以高点的50%作为金字塔底端,到了就断网。这个点是建立在现价开网的前提下,个人建议开网还是需要有一定的择时。2.战大的格差反差设置,比较有新意的是格差和反差的步长是不同的,格差3%,反差5%。经过仔细的分析,我还是保持自己的等差网格,原因是小格差大反差的效果可以通过筹码的金字塔设置实现,同时步长不同会导致每个网格的价位会有连续的变动,不如等差固定网格管理起来方便。
感谢分享,受益了!请教一下kdj指标参数是默认(9,3,3)还是别的
(3) 卖出反差: 上一笔是买入,之后下跌开始卖出一笔的价格差
这个是不是写错写反了?
请教买入反差与卖出反差为什么要设置不一样的呢?计算会麻烦很多
期待下一课
好人一生平安
一直不怎么明白格差反差,看了你的,似乎有点懂了,买转卖,卖转买都设置5%,连买连卖都是3%,相比等比设置起来会麻烦
非常棒! 请教月线KD周线KD就是券商软件里的kdj指标吗