周末有消息说将要推出量化高频交易收费新政，即每笔从0.10元提高到1元。
这个高频的定义应该就是去年9月1日证监会规范量化交易时认定的每秒300笔和单日2万笔交易。
不乏有人担心，约束太宽，没用，其实是有一定作用的。
客官有没有注意到这样一个现象：经常，自己的区区几千股的单子被很整齐的100股200股的小单交易下来。这就是量化们干的。
量化为了隐蔽和稳定，会采取化整为零的交易策略，它们体量一般很大，如果动辄一笔就是几十上百万股，对股价影响太大，散户根本是想接接不住、想抛抛不成，这样，量化大鳄也做不到在一个狭小的范围内高抛低吸，积少成多，聚沙成塔，化小胜为大胜，几笔下来就定了乾坤，打翻了锅灶，没人陪着玩了，所以要拆细，拆细的同时还要极速，鉴于它们每一家的猎物还不是一两只股票，而是像天眼似地盯着成百上千只股票的机会，随时扑上去，交易极为广泛频繁，如此这般就出现了那种被广为诟病的高频量化交易，每秒钟成千上万笔，单日上百万次。
说到这里，客官一定会有所悟：高频每笔收1元是有用的，算算就明白了，单个账户单日界限是2万笔，真要每秒300笔连续干，莫不是1分钟多就过线了？如果仍然像以前那样，大大增加的交易成本难以承受，必会让其有所收敛，但是就是不知道它们又会想出什么对策来规避，毕竟机构找漏洞和打擦边球的本事超强。