这个问题要展开来需要10张ppt才能说明白。我争取简单点：
这是一个short vertical spread有被刺穿出现gamma敞口的标准情形。教科书的处理防范有：
1、把头寸roll到更久更高的行权价，用时间换空间。这个策略并未缩减敞口，期盼股价单项波动的动能会衰减，用theta抵消gamma。
2、(short leg delta) - (long leg delta), 差值买入对等数量股票抵消gamma 敞口。例如short腿的delta是0.4，long腿的delta是0.2，差值0.2*100 = 20，那么就买入20股股票对冲掉敞口。vertical spread的敞口是封闭掉了，但是20股股票的向下敞口又暴露了。从来没100%消减敞口的策略，除非平仓。
3、如果持有bearish vertical spread，那么做bullish spread对冲敞口。这能消减部分敞口，留出的反向敞口也不多，缺点是theta loss，时间不友好。这个策略适合股价金额特别高的票，例如amzn，用股票对冲敞口就算买10股，金额也不得了，所以假如做了3000/3200 short call spread，那么做一个2800/3000 long call spread抵消敞口。
4、解决(3)的问题，可以用short put(或者call，反正是对侧)，算一个delta中性的量，这样可以吃到theta，敞口是方案2-3之间的程度。例如你的220/315 call spread，那么short 220 put。做一个限量的对冲。
回到你这个case，220/315的跨度太大了，对冲方案用bullish spread显得明显不够。我也完全理解gme的skew曲线导致short call spread看起来肉很少，因为220c的iv低于240的iv，short call spread就会出现卖便宜的call买贵的call，建仓很不合算，因此你用扩大敞口来解决。这样reward/risk的比例其实一样，跟多建几组220/240 short call spread，盈亏比其实是类似的，但是对冲方案就能多几种。
$游戏驿站(GME)$ 热情高涨，下周除非大市崩塌，否则还可能坚持一两周，到底那么多期权单子导致上行gamma敞口很高，多数期权交易者不敢轻易撤掉股票的对冲。所以我优选买一点股票，做delta中性；次选roll到更久更高行权价的组合去。