看到一些对息股的看多评论,发现不同的选择空间确实导出不同的行为方式。学术一些说,选择集的扩大(比如纳入北美和欧洲的标的),本质上是扩大了马可维奇前沿,在无风险利率类似的情况下,可以获得更高的夏普比例。但是无风险利率类似的前提是不准确的(美国>中国),所以两种看似相反的...
中国大陆公民才是10%