一、什么是网格交易策略？
网格交易，顾名思义，我们需要划分出一个个的格子，从而编织成网，组成网格。
所谓网格交易就是当你看好一个交易品种的时候，把可交易资金分成多份，也把交易品种的K线价格图分成很多个交易档位区间，用多条直线画出各个触发价格网。
每下跌一格，即买入一份，每上涨一格，即卖出一份。类似下图：
通过在一定区间内的不断低买高卖，高抛低吸，如此循环往复，从而实现盈利，这就是网格交易策略。
二、为什么选择网格交易策略？
为什么选择网格交易策略？网格交易策略有什么优点呢？
我们大A股是个牛短熊长，很多时候不断震荡中的市场。要不然也不会说大A万年3000点了。
在这样的市场中，是极度考验投资者耐心的。
处在漫长的熊市中，我们常常会怀疑是否还能一飞冲天？是否还要坚持？这种坚持是否还有意义？这种等待，常常使我们信仰崩塌。
而且即便你熬过了漫长的熊市，终于迎来了暴涨。也还是会存在一个问题， 那就是，你是否就一定买在了低点，卖在了高点？
最难受的可能就是熬过了漫长的熊市，终于迎来了牛市，却没来得及止盈，就进入新一轮的熊市了。看着账户里的收益起起落落，却最终都不属于自己，感觉投资了个寂寞。
所以，在这样磨人的市场中，我们怎样才能赚取震荡中的收益，实现真正的落袋为安呢？
那么，网格交易策略最大优点就是可以赚取波动收益，它可以帮我们实现在震荡市中稳定赚钱。
三、什么品种适合网格交易策略？
我们要知道并不是所有投资品种都适合用网格交易策略的。
网格交易赚得是波动的钱。既然是波动的钱，这个品种起码要一直处于上上下下不断震荡的情况才行，这样才能多次实现低买高卖，高抛低吸。
第一点，单边上涨或者单边下跌的品种都不太适合网格交易，只有不断波动，上下震荡的品种才适合做网格交易策略。
而且波动越大，越适合，通常至少波动率要达到20%以上才比较适合网格交易策略。
第二点，既然我们采用网格交易策略，买卖势必要频繁一些，那这个品种的交易成本自然就越低越好。
第三点，我们选的标一定是不会“死”的品种，一定是下跌有底的品种。
是的，指数永不死，ETF交易费用又低，确实是非常适合做网格的。
当然了，除了ETF，某些可转债也可以做网格，毕竟T+0，交易费用又低，下跌还有底，只要在合理价值区间内做网格，也是可以的。
四、什么时候开启网格交易？
不是所有品种都适合网格交易，同样，也不是所有时候都适合网格交易。
那么什么时候开启网格交易比较好呢？
给大家看一张图，我们知道，通常来说，处于历史30%分位以下是低估，50%分位是合理估值，70%分位以上就是高估了。
那么，你应该看出来了，我们网格开启的位置，至少要达到合理估值范围内才行。
当然，如果你是更保守的投资者，甚至在偏低估的位置开启网格更好。而且，建仓位置越低，未来网格收益也更大。
五、网格交易三大要素
1、 网格的上下限
网格交易的最高价格就是网格上限，最低价格就是网格下限。
网格的上下限决定了我们网格交易的震荡区间。
2、 网格中枢/网格基准
网格最中间的一档，就是网格中枢，它是我们网格交易首次买入的基准，所以也叫网格基准。
所谓首次买入的基准，就像网格开启的一个开关一样。只要达到这个基准，意味着我们就可以进行建仓买入了。
通常达到网格基准价格，说明所选标的，至少已经进入合理的估值区间了。
就像上表，你可以理解为中枢线以下是我们的建仓买入区间。我们要想实现，随着价格上涨，有仓位可以卖出，我们必须在中枢线以下，买入一定的仓位才行。
所以，我们第一笔买入的参考价格，并不是网格上限，而是网格中枢/网格基准。只要低于网格基准价格，我们都可以建仓买入。
当然了，如果你没有在网格中枢的价格建仓买入，而是等跌的更低了，再买入，那么你设置网格条件单的首次触发基准价就是你实际的买入成本价，这点要注意。
3、 网格间距
网格间距实际上就是网格1格的大小，也就是网格每一格上涨或下跌的幅度。
到这，我们就看出来了：
网格的上下限框住了我们做网格交易的上下区间，网格间距决定了我们买入或卖出的幅度；
网格上下限和网格间距共同决定了，我们网格的格数；
网格中枢/网格基准决定了，我们开始建仓的位置；
那么，这所有的参数如何确定呢？
如何确定网格参数？
1、 网格上下限区间的确定
怎么选择网格上下限区间，其实，这个也很简单。我们做网格交易奉行的也是低买高卖的原则，所以在低估买入，高估卖出就好了。
所以，一般网格交易，在估值合理的时候就可以考虑建仓了。当然，低估建仓肯定更好。
基于这个思路，我们现在来看看：
你看，这就是一种根据估值确定网格上下限的方法。把网格上限设置在高估线附近，把网格下限设置在低估线附近。而且，至少要使网格中枢/网格基准落在合理估值以下。
记住，网格参数设置没有标准答案，你可以不断摸索实验，并根据你的需求进行调整！
而且，建仓位置越低，未来获取的收益越大。
除了根据估值设定网格的上下限，同时我们还可以参考最近几年的历史走势综合考虑网格的上下限。
总之，估值和历史走势相结合，再结合自己风险承受能力就可以设定你自己的网格上下限了。
这里还要重点强调一下，在设置网格上下限的时候，一定要做好压力测试。所谓压力测试，就是你要设想发生最坏的情况，你能不能承受。
当你要开始建仓买入的时候，你首先要计算一下，距离目前的位置最多还能下跌多少！
当你计算出了最大跌幅是40%、50%或者60%等等，你就先要想想这么大的跌幅你能不能承受？跌了这么多你是否还愿意按照网格纪律继续买入？以及你的资金能不能跟得上？
如果不能承受的话，很简单，那就等再跌些再建仓，直到最大跌幅你能承受为止。
2、 网格间距的确定
那么如何确定网格间距呢？
网格间距可以根据所选标的的波动率来确定。
一般情况下，选择波动率的10%作为网格间距基本就可以了。
比如，一个波动率为20%的品种，就可以设置每上涨2%卖出一格，每下跌2%买入一格；一个波动率为30%的品种，每上涨3%卖出一格，每下跌3%买入一格。
还是那句话，网格参数设置没有标准答案，你可以不断摸索实验，并根据你的需求进行调整！
另外，波动率在很多平台都可以看，比如天天基金、支付宝等等。
3、网格格数的确定
网格交易一般设置多少格数？
根据估值来看，网格上下限的振幅一般在30%-40%之间。
可以将波动率的10%设为网格间距，而波动率至少要选20%以上的才比较好。
那我们就能推导出大概的网格格数了。
如果波动率20%，设2%为网格间距的话，那么30%-40%的上下限振幅，对应的网格格数就是15-20格；
如果波动率30%，设3%为网格间距的话，那么30%-40%的上下限振幅，对应的网格格数就是10-14格。
所以，网格格数是多少，关键还是看你网格上下限以及网格间距设置了多少。
好了，到这里，你就知道怎么设置网格了。