网格收益 =单网格投入金额*单网格收益率*卖出次数
上图为5%小网买卖情况上涨5.3%卖出。以2000元一份,共买入18笔,卖出18笔,最大下跌仓位是6份。
最大资金投入为:2000元X6份=12000元。
利润为:2000元*5.3%*18次卖出=1908元利润
把网格做小后结果如下:
按上图,把网格区间给他减小一倍。那就是网格区间从5%变成2.5%,会在上涨2.56%卖出。还是以2000元一份,那就会共买36笔,卖出36笔,最大下跌仓位是6X2=12份仓位。
最大资金投入为:2000元X12份=24000元。(资金压力是原来的2倍)
利润为:2000元*2.56%*36次卖出=1843元利润(利润还减少了)
如果拆的更小,比如以1拆5,把5%变成1%又会怎么样呢?那你可能就麻烦了,因为会出现最大仓位30份,最大资金投入60000元,利润为2000*1.01%*90次卖出=1818元利润,比5%少了90元利润,还付出了高出5倍资金压力的代价。
而且你要明白,一个人的资金从理论上讲是有限的。如果不考虑风险,每份资金不变,网格越少,风险越高,连续的爆跌会让你很快把资金使用完,继续下跌又出现底部震荡,你就会出现无计可施的情况,破网就是最大的风险和麻烦,虽然等后期涨回去你网格还能正常,却浪费了过多时间和应有的利润。
所以,如果当心风险,上边计算还不能这么算,因为一个人的资金是有限的,把5%减小一半后,那资金也要多拆出一倍的份额以抵抗可能出现的最坏情况,原一份2000元也只能改成每份1000元,计算结果又大不一样了。
那就要把数据改成这样了:
按上图,把网格区间给他减小一倍。那就是网格区间从5%变成2.5%,会在上涨2.56%卖出。为了扛跌改1000元一份,还是卖出36笔,最大下跌仓位是12份。
最大资金投入为:1000元X12份=12000元。(2.5%小网最大资金和5%一样)
利润为:,1000元*2.56%*36次卖出=921元利润(利润减少一半多)
同样的钱,干着不同结果的事,你知道这两种人最后结果会什么样吗?为什么一样的钱在不同人手里,产生的价值是不一样的呢?
5% PK 2.5%网的结果如下:
1.同样的份额资金,2.5%资金压力要比5%大出一倍,收益结果却差不多。本来10万能解决的事,你却花了20万才能解决。
2.资金减半,网格减半,2.5%资金压力和5%差不多,收益却减少一倍多。你交易买卖8次(买4卖4),才102元利润,我2次(买1卖1利润就106元)搞定你所有利润,你的4次卖出,我一个卖出就够。即使盘中小网增加一些多出的买卖次数,算你卖出交易36笔变成50笔,在以上数据面前,也一样落后于5%。
提前声明:不是5%就一定最好,因为不同品种有不同的振幅和波动率。