当日交易意为当日买入并当日卖出。看着钱迅速的流入你的帐户是十分具有吸引力的。要相信我们这些使用最新技术的人是足够聪明的，比那些通过听取报纸消息来进行股票操作的人好多了。
任何看似真实的部分都包含一个危险的谎言，当日交易可以带给你高额的利润，但是也会使得你成为帐户上留下一点点钱的失败者。当日交易有它优点也有缺点，它对从事此工作的人有一些极端的要求。
当日交易对交易者来说是一个最大的挑战，但是它却是令人惊奇的只有很少的艺术性的存在。常常可以看到许多「DAY—TRADING FOR DUMMIES「类型的书籍，一些迅速致富的工作，但是这些并不是唯一的决定性的。水平较低的当日交易员会写出很差的书，而一些好的当日交易员常常要交易而没有办法坐下来写书。
一个好的当日交易员是一个聪明的且具有快速反应能力的人。他应该是行动迅速，自信并且很具柔性的那么一个人。成功的当日交易者是思维集中于快速的结果，但是他们不会是一位好的作家。我希望他们能够尝试一下写书的挑战。
在90年代公众对当日交易有了爆炸性的兴趣，即使是家庭主妇或者是学生都被吸引到这个牛市中来了并且很容易的满足他们的这种兴趣。经纪人常常劝说更多的人们进行当日交易，并且在知道这些会使得他们破产的情况下。
当日交易的优点包括：交易的机会是很频繁的，如果你能使用日线图表交易，那你将看到相似的交易机会更多的存在于日线图表中。你必须非常快的斩断损失，这样即使你的市场在收盘后发生突发新闻也不会有任何过夜风险。
Love is power！
Know what to trade;
Know when to trade;
Know how to trade;
用于日内交易的三重虑网：
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第一重滤网
运用趋势指标，分析长期图表，制定战略决策，确定做多，做空或观望。
选择你最喜欢的周期，并把它定义为中间周期。
在此，我们选择五分钟图表作为中间周期，每根柱线都代表五分钟的交易活动。当然交易者也可以选择稍长週期的图表来满足需要。不过，不应选择太短的周期，否则是与抢短差的机构交易商较劲。
你也可以与大众的作法完全脱离，选择一个非正统的週期长度，比如七分钟或九分钟图。一些日内交易者，沉迷于技术分析，採用一分钟图甚至闪电图进行分析，并认为与场内数据同步。这是一种错觉。交易场内的数据，需要半分钟或更长的时间来录入上传至卫星并传到交易者电脑屏幕前。所以，普通交易者获取的数据要比场内落后。当市场开始飞奔时，获取数据的时间延迟会让交易者殆误先机。
将中间周期乘以五倍，得到长周期。若中间周期是五分钟图。则长周期是25分钟图。若交易软件件不能查看25分钟图，就用半小时图来替代。一个成功的交易者需要与大众保持距离，所以需采用用不同的周期和指标参数。成千上万的人使用半小时图，只有一小撮人採用25分钟图，并得到较快的信号。
用趋势指标分析长期图表，作出战略决策，确定多空方向，决定做多，做空或是观望。
采用20或30单位的指数加权均线，调整均线参数直至适应特定的市场，尽可能减少两面受损的场面。当25分钟均线向上时，表明是上升市道，应当做多或观望。25分钟均线向下的时候，则是下降市场，应做空或观望。分析长周期图表并做出战略决定，然后才能返回中间周期分析图表。成功的日内交易者更重视图表形态，而较少地依赖指标。因为日线产生的缺口会让日内图表的技术指标发生变形。不过，依然有一些指标在日内图表上也是有效的，例如均线和包络线（Envelope），后者也被称为通道。
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第二重滤网
返回至中间图表（五分钟图）寻找顺应趋势方向的入场点。
观察五分钟图上的22单位指数加权均线，并画出相应的通道，通道应包括大约95%的价格波动。
均线反映了平均的价值共识，而通道则表明了牛熊状态下的正常波动范围。在上升趋势裡做多，那么应在五分钟图表价格回落至均线之下买入，在下降趋势裡做空，则在价格反弹至均线之上卖出。注意不要在通道上轨上方做多，因为在那裡，市场价值已被高估，也不要在通道下轨做空，在那裡市场价值被低估。
采用振荡指标，比如MACD柱线和强力指数（Force Index），来确定超买超卖区域。
顺着浪潮的方向交易，在出现与浪潮反向的波浪时，入市。（注，就是顺应着主要趋势的方向交易，在拉回修正时入场。）
当25分钟图表趋势向上的时候，五分钟图回落的价格和振荡指标都反映了，市场处在临时的熊市不平衡状态，应当做多，当25分钟图表趋势向下的时候，5分钟图上升的价格和震盪指标都反映了，市场处在临时的牛市不平衡状态，应当做空。有时，日内交易者会询问，是否应当分析周图和日图。对日内交易来讲，周线基本没有意义，而日线的价值也是有限的。分析过多的週期会导致「分析瘫痪症」，以致无法交易。
设置安全区域止损
入市后，运用安全区域方法，设立一个保护性的止损。採用「以收盘价为准」的方法，观察价格的波动。只有当五分钟棒图的收盘价收在你的停损水平之外时，才执行止损。由市场噪声引起的短暂的穿越我们将不予理会。当然，也不应当在执行止损时，心怀侥倖地有所拖延。作为日内交易者，你必须有钢铁纪律！
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第三重滤网
第三重滤网处理进场点与出场点的问题。
在五分钟图的指数加权均线附近入市。
当30分钟图表趋势向上的时候，则在价格拉回至5分钟图表的均线时买进。若此时振荡指标超卖，则更是做多良机。下降趋势则反之。这种入场方式，胜于突破后追单，追涨杀跌的做法。
在通道的上轨和下轨附近获利出局。在靠近均线处买进，并计划在价格到达通道上轨时平仓。如果五分钟振荡指标，比如MACD柱线，创出新高并且相关市场也在上涨，你可以等待通道被触发或突破，如果指标走弱，则快速获利出局，不须等待价格触发通道。
测试不同的通道宽度与你的交易绩效的关系。
你必须成为一流的交易者，才能证明日内交易是有价值的。
不唯如此，你还必须用更出色的成绩来证实日间短线交易胜过中长线交易。
在一天里交易数次，力争抓取日波幅的三分之一以上的利润。谨慎入市，迅捷离场。不要在交易后时段(after-hours trading)入场，此时价格波动很小，没有获利良机。
以上内容来自《以交易为生》，作者：亚历山大·埃尔德 。版权归原作者所有。如需精校PDF版，可扫描一下二维码免费申请！
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