2020-10-14 08:11
建立一个你自己认可的组合,这样才像大V
数据截止日期2020年10月12日 数据来源:聚宽量化平台
(1)收益指标:近20交易日、近60交易日、近240交易日。
(2)风险指标:最大回撤、VaR(95%)
VaR(95%)为CFA和FRM介绍最多的公司风险衡量指标,本处的计算方法为基金近240个交易日的每日收益按从低到高排序,选取前5%的最低收益取均值。
(3)收益和风险综合指标:夏普比率、卡玛比率(calmmar)
夏普比率为近一年该基金的超额收益与基金收益波动率的比值。
卡玛比率为近1年收益率和最大回撤的比值
本人利用此方法在国庆节前买了工银战略转型(000991),因为该基金在当时排名靠前的基金中最大回撤相对较小,收益也很不错。
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