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回复@snowballs_rate: 这个算法好像与合理价的算法不一样,合理价与均衡价格不是同一回事吧?//@snowballs_rate:回复@snowballs_rate:@最后遇到你 @濛濛细雨99 @别吃我我叫DQ
永续A类均衡价格由下面这个公式计算:
永续A类收益率 = A类净值 / A类交易价 x (本期利率 x 本期剩余天数 +下期利率 x(365-本期剩余天数)) / 365
公式左边设定为6.6%。净值、本期利率、本期剩余天数、下期利率、本期剩余天数都确定,解出A类交易价即为市场利率6.6%时的均衡价格。

有期限的A类均衡价格有下面这个公式计算:
有期限A类收益率=(到期净值-交易价)/现交易价/剩余天数X365天X100%
公式左边设定为6.6%,到期净值、剩余天数都确定,解出A类的交易价即为市场利率为6.6%时的均衡价格。
引用:
2014-12-13 14:15
分级基金高溢价逐渐消失。即使现在依然处于高溢价的分级基金,我也觉得已经不适合套利了。该干什么好呢?吃完套利吃A类回归啊!我做了一个表,计算可能的收益:现价是昨天的收盘价,回归后的A类收益率按6.6%算,只考虑昨天交易量1000万以上的。不多说,上干货:
永续类A类的价格变化远大于有期...