Quants，数量金融工程师，他们称自己为“矿工”，人们则赋予了他们另外一个更符合网络时代的称呼——“宽客”。他们大多数有着“数学家”或“物理学家”的头衔，将自己的专业知识应用于金融领域，利用复杂数学模型和超级计算机，在稍纵即逝的市场机会中淘金，共同创造了量化投资这一新的投资领域。
量化投资之父——索普
数学家爱德华·索普是量化投资的开山鼻祖。1958年，索普利用刚出现不久的计算机找到了21点游戏中的赢牌技巧，发展出一套计牌方法。索普借助IBM计算机设计程序，将海量21点数据输入电脑，发现只要遵循一定的算牌规则，长期看最终能够获胜。
对于某一手21点，自己并不知道能否胜出，但从长期来看，只要遵循一定的算牌规则，最终就一定能够获胜。1961年，索普将理论付诸实践，一夜之间“奇袭”了美国内华达州雷诺市的所有赌场，成功的从21点的赌桌上赢了上万美元。连连大胜赌场，索普很快上了各大赌场的黑名单，于是他干脆写下了《战胜庄家》一书，成为日后每一位宽客的投资圣经。
1960年代末，索普利用自己在赌桌上积累的统计学知识，进军华尔街。与21点算牌策略类似，股票市场上对于股票下一周是涨是跌并不确定，但索普可以推算出股票涨跌2个或者5个百分点的概率有多大。这样一种概率化的投资策略成为了量化投资的奠基石。
索普在1970年代首创量化交易对冲基金，并运作了两只该类型基金，“Princeton-NewportPartners”和“ Ridgeline Partners”。这两只基金运作了近30年，取得了年平均收益19%-20%的业绩，并且竟然没有一年亏损过。投资大师索罗斯对索普的评价是，“善于利用数学知识，抓住证券市场日常波动的机会。”
自索普以后，宽客们成为了华尔街上真正的新贵，他们创造的财富令人炫目，他们不断完善和创新的投资策略，使得量化投资开始成为华尔街的新宠。
量化投资之王——西蒙斯
宽客中的另一位杰出代表是世界顶级数学家詹姆斯·西蒙斯，他和他的团队使用量化投资作为武器，打败了众多华尔街的金融大鳄。
西蒙斯是近20年来最成功的基金经理。2005年，西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理，净赚15亿美元，差不多是索罗斯的两倍；从1988年开始，他所掌管的大奖章基金年回报率高达30%以上，较同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点；从2002年底至2005年底，规模为50亿美元的大奖章基金已经为投资者支付了60多亿美元的回报。
然而，西蒙斯并不是从一开始就如此成功。起初，西蒙斯与华尔街的很多投资人一样，采用传统的投资方法。1977年，西蒙斯创立了自己的私人投资基金，采用基本面分析法。西蒙斯发现，尽管这种投资方法为他带来了不错的收益，但却需要花非常多的时间和心思关注宏观基本面，如美联储何时会加息、加息之后会产生什么影响等，以此来分析判断外汇和商品的价格走势，然后进行相应买卖。这些让西蒙斯承受了巨大的心理压力，甚至影响到他的身体健康状况。因为这种投资方法完全要靠大脑根据最新的各种信息作出判断，为了能取得成果而不贻误战机。西蒙斯后来回忆这段判断型投资的日子时说：“有时候你像个英雄，因为你投资赚了钱；有时候你像个狗熊，因为你赔了。不管怎么说，在大部分时候投资的得失都是由运气决定的。”
受不了日复一日的巨大压力，西蒙斯开始思考既可以做英雄又能降低人所承受的各种心理压力的方式。数学家出身的他敏感的意识到，很多交易品价格的变化应该是有规律可循的。他说：“有一些价格走势不完全是随机的，这就是说有可能通过一定的方式来预测。”
1982年西蒙斯创立文艺复兴科技公司，他联合普林斯顿大学数学家勒费尔重新开发了交易策略，从基本面分析转向数量分析。在西蒙斯的团队中，几乎没有华尔街的分析师，而是坐满了数学和自然科学出身的博士，运用数学模型捕捉市场机会进行投资。
对各种金融价格之间的关联关系进行研究，以找到获利的规律，并由电脑作出交易决策，是西蒙斯成功的秘诀。他知道，靠幸运成功只有50%的概率，要战胜市场，必须以周密而准确的计算为基础。所以他管理的对冲基金的数学模型，主要通过对历史数据的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。
20多年来，西蒙斯的复兴科技公司旗下的三只对冲基金在全球市场进行交易，并且使用了复杂的数学模型去分析并执行交易，其中很多过程已经完全自动化了。复兴科技公司使用了程序模型来预测那些易于交易的金融工具价格。这些程序模型的建立是在大量数据收集之后，通过寻找那些非随机行为来进行预测。
量化投资神奇小子——格里芬
除西蒙斯外，量化投资界另一位举足轻重的人物非肯·格里芬莫属。格里芬在这批成功的量化投资基金经理中绝对算得上是最年轻的。他在投资界摸爬滚打了20多年，眼下刚刚四十岁出头，一手创建了美国城堡投资集团（Citadel InvestmentGroup），并将其打造成为全球最大且最成功的对冲基金之一。2008年之前，城堡投资集团只有一年出现过亏损，平均年回报率高达30%，格里芬本人也曾多次登上对冲基金杂志《阿尔法》的“年度最赚钱十大对冲基金经理”榜单。
与西蒙斯相似，格里芬的投资哲学也是寻求利用自己开发的数量和数值分析技巧进行投资，并为此聘用了大量数学家、物理学家和高级计算机科研人员开发数学模型。格里芬并不关心股票的基本面或内在价值，而是关心价格的波动，并通过大量信息以及各种数学模型来分析交易心态，以期从中寻找机会。因此，城堡投资集团实际上是一个数量分析类基金，其两大明星基金——肯星顿全球策略基金（KensingtonGlobal Strategies）和威灵顿基金（Wellington）都依靠程序做着交易。
格里芬年少成名，其交易天赋早在哈佛大学求学时已显山露水。1986年，18岁的格里芬初涉股市，在宿舍外面装了一个卫星接收器来接收实时股票行情，又从亲戚朋友那里借了大约26万美元，建立了自己的可转换债套利组合，并用自己编写的程序取得了不俗的收益。在1987年的股灾中，他的空头头寸大获全胜。
大学毕业后，格里芬加入了弗兰克·迈耶（Frank Meyer）旗下的芝加哥Glenwood资本投资公司。格里芬的热情和优秀的业绩记录打动了迈耶，迈耶破例将100万美元交由他管理，一年之后获得70%的投资回报。不久之后，22岁的格里芬创设了自己的城堡投资集团。
2007年底，城堡投资集团的辉煌达到了顶峰，公司资产达到200亿美元的峰值，但2008年的金融危机给城堡投资集团带来了重创。在2008年10月24日的一次电话会议上，该公司披露旗下两只明星基金——肯星顿全球策略基金和威灵顿基金在当年前10个月里亏损了35%。
2008年后，城堡投资集团在继续坚持量化投资的基础上，对交易策略上做了调整。格里芬在减持或退出流动性差资产的同时，把重点放在了全球股票、可转债、能源和欧美国债等大型市场上。旗下的基金降低了债券的仓位，也退出了流动性较差的新兴市场。格里芬的努力取得了令人鼓舞的成绩，相比2008年公司面临投资者12亿美元的赎回压力，2009年，城堡投资集团已经赚了50亿美元的交易利润，不仅收复2008年的失地，而且整体上涨60%左右。
衍生品之王——魏因斯坦
被誉为”衍生品之王“的波阿斯·魏因斯坦，是CDS（信用违约互换）方面的量化第一人，在全球日新月异的金融信用衍生品市场中呼风唤雨。众所周知，信用衍生品风险巨大，但魏因斯坦和他的信用交易团队长期游走在信用风险的边缘，他们知道该怎么玩这个风险游戏，而且他们比所有人玩得都好。魏因斯坦开发了一套所向披靡的量化模型用于从事CDS的交易，在魏因斯坦看来，信用风险不需要什么管理，只要通过量化分析，风险便被驯服得服服帖帖。
魏因斯坦在数学上的天赋从小就显现出来，5岁时开始学习国际象棋，16岁便成为了国际象棋大师。在大学期间一个偶然的机会，魏因斯塔读到了索普所著的《战胜庄家》一书，顿时对21点一类的扑克游戏产生了极大的兴趣，同时书中提到的量化分析方法启发了魏因斯坦的股票投资哲学。
1995年，魏因斯坦从密歇根大学哲学系本科毕业后进入了美林公司全球债券交易部，1998年进入当时世界最大的银行——德意志银行从事CDS交易，专长于浮动利率债券和资本结构套利。2002年，对魏因斯坦和德意志银行来说，是辉煌的开始。当时，美国在线－时代华纳报出了接近千亿美元的前无古人的巨亏，消息传来，美国在线－时代华纳股票与债券齐跌；而在CDS市场，美国在线－时代华纳价格一路飚升，这意味着债券投资人极其不看好而愿意出高价换取公司破产时的赔偿，按照CDS市场当时的收盘价，美国在线－时代华纳的破产指日可待。
然而在股票市场上，和不久前安然和世界电讯破产前的股价暴跌不同的是，美国在线－时代华纳股票累计仅下跌了20%，CDS和股票市场这两个市场的表现大相径庭，让魏因斯坦陷入了沉思：很显然，两者中必然只能有一方是正确的，困难的是，谁是正确的呢？
年轻的魏因斯坦从中看到了机会，他发现了股市和债市的资本结构套利。很快，魏因斯坦成立了自己的核心交易小组，即信贷自营小组，冠名为SABA－希伯莱语意为 “智叟”。智叟小组里有国际象棋大师，世界扑克大赛的常客，MIT神秘的21点小组成员，和学术界的领军人物。
2007年，次贷危机爆发，但智叟小组早有防范，通过卖空ABX指数让德银和德银的客户反因次贷而获益，与高盛的自营小组一时被誉为华尔街双璧。
2009年，魏因斯坦带领15名部下离开德银，开始创办自己的对冲基金： Saba CapitalManagement（智叟资本管理）。智叟资本管理在2009年8月推出自己的基金，资本约14亿美元。截至2011年6月，智叟管理约33亿美元的资产。2011年度3月份，智叟被Absolute Return + Alpha列为2010年增长最快的对冲基金，管理资产规模增加了293%。
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