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今天我把大部分创业板 ETF 现货换成对应数量的1600认购期权了,因为我看到创业板ETF深度实值认购期权的时间价值为负,中间最高-130,感觉这是一个比较好的套利机会,请问这样做有什么风险吗?为什么现在深度实值认购期权的时间价值能负这么多、而且时间这么久?底部获利筹码跑路还是卖方在做空?
引用:
2024-03-11 15:15
今天创业板厉害了,就看上证50能不能跟上了?
创业板已经突破箱体,上证50还差一点。
今天的操作有瑕疵,居然没有看到创业板,就顾着玩上证50了,[捂脸]
明天的剧本应该是:
创业板回调,上证50往上冲。
目前还是牛差在手,盈利有限啊,[哭泣]
今天人人都是股神,在人声鼎...

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没啥意义,创业板跌一点,你这个1600不跌就平值了

03-11 15:42

时间价值为负,在深度实值期权都会有,看买一卖一价差,这种套利机会我没试过,如果看对方向,买平值认购,涨幅更大,完全弥补了这点价差。如果要吃时间价值,可以现货备兑深度虚值认购。

03-11 16:06

好吧,我没行权过,可能理解的有偏差