聊聊技术突破后的回测结构

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:12

说起突破后的回调,但凡认真做过回测的,都会有大痛。从威科夫角度来说,突破后的回测是重要的进场点,或者说是非常安全的进场点,果真如此安全吗?技术上有几个难点:

A1:JOC/LPS(突破后回测)回测方式的多样性。既可以是小V型结构,也可以是一个小W型结构,还有可能是一个L型,甚至可能演变成一个旷日持久的窄幅震荡区间。

A2:突破后的回测结构的纵深难以把握。通常我们会选取原先突破时的阻力线作为回调的支撑,一方面支撑线存在多根情况,另一方面回调纵深有可能欠一点,过一点。经典陷阱:盘中深度跌破支撑线的弹簧(下影线),而这往往又是回调结束的标志。

A3:最为糟糕的就是“假突破”,当你满心琢磨着回调的细节时,终局却是个假突假,最后回测失败,重先跌回原先区间。

下面来看几个例子:

1,歌尔股份(2023/10/27)

此处的突破后的回测属于L型结构,回测结构未触及突破前的颈线位置,L型结构的底部窄幅区域多以上影线为多,这是比较典型的吸收行为,属于较为清晰明了的回测行为。

2,比亚迪(2020/9/29)

这个回测结构也比较清晰,属于L型结构,尚未触及到突破前的压力线,属于比较强势的形态。

3,联特科技(2023/4/18)

联特科技的回测结构略为复杂一点,但也属于典型的W型,在W型回测中,有时第二个低点会低于第一个低点,并且这种效果更强劲一点。

4,天孚通信(2023/3/15)

天孚通信的回测结构具有较大的欺骗性,属于典型的W型回测,其中第二个底低于第一个,并且第二个底放量向下打漏了支撑线,在威科夫体系中属于震仓行为。这种回测结构是鲁本(威科夫信徒)最为欣赏的一种trap方式。

5,博实股份(反例)

博实股份在试图构建L型回测结构时失败了,整体走出一个假突破的技术形态。那么你的退出点在哪里呢?笔者以为A处K线是合适退出点。两个技术点供参考:一方面A处早盘高开,这是响应前次优势K线(下影线+缩量小K线),但随后高开低走,在威科夫体系中是一种典型的UT行为。另一方面盘中跌破前次下影线,弱势较为明显。

相关技术贴供参考:

《说说突破前的跳板结构》

《细节处看突破的有效还是虚假行为》

《聊聊今年市场另一支聪明钱的玩法》》

$歌尔股份(SZ002241)$ $博实股份(SZ002698)$ $联特科技(SZ301205)$