上周行情波动比较大,我也讲一点自己对量化的看法,和对这周行情的一个推测,算复盘吧,最后谈一点反思。
初认识量化:我之前也研究过一段时间量化交易,包括聚宽平台读取数据,新浪财经爬数据,以及easytrader来执行交易,对于我个人的难点就是,需要的资金太多,个人的电脑太慢,以及回撤好模型,后续不一定能执行,难度其实不少。
量化+融券套利:以3000亿左右的中信证券为利,假如拉到涨停需要30亿资金,如果存在2%的券源可借的话,那融券可以在涨停板卖60亿,主力和小散花了巨额30亿资金拉涨停,结果有60亿的对手盘,这时候肯定顶不住了。而且涨停板融券砸开板是无风险套利的。
周一大盘5%到1%:我猜测周一有大量的股票在涨停板附近融券,差不多类型的原理,假如开大盘到5%需要1000亿,随便做个假设,这时候融券的对手盘至少3000亿以上,这时候只能节节溃败了。
量化+融券合规不?个人觉得肯定违规,至少算漏洞,首先融券肯定算减持,单只股票一致行动人5%以上减持股票需要提前公告,现在量化资金,比如50只券商,每只1%,同时融券,早就超过5%的威力,这和多个账户每个一点点操作一只股票一个原理。希望以后能改善。
反思:追涨杀跌的坏毛病已经改了几年了,最近3年左右基本没犯什么错误了,才保住了最近几年基本不亏,另外有套利资金存在,以及市场股票数量翻倍太多,对牛市预期要在降一点。当然我目前很多股票也在低位,量化资金其实对我伤害较少。
部分持股:山西证券听说就是量化的典型,感谢量化也顺便解套了我,下周5.78缺口我继续买点,紫金银行+青农商行,欢迎来解救我,这个位置敢做空,迟早有一天被打爆,其他持股中国一重,华大基因等就靠天吃饭了,国家一直在给政策,看好大A以及其它持股的。