量派一号业绩不咋滴!
(图表1:量派投资CTA策略构成,来源:量派投资)
此外,量派投资一直致力于模型迭代。自公司成立以来,量派投资CTA策略也历经迭代升级。未来,量派投资还将引入更丰富的数据,推出更多CTA模型,发挥自身在短周期交易上优势,继续保持自身CTA策略的竞争优势。
值得一提的是,两位创始人超十年的海外工作经历,以及“高夏普、低回撤”的投资理念,也使量派投资坚持贯彻严格的风险控制体系,且持续增加风控维度。
具体来看,量派投资的风控体系分为事前风控、事中风控、事后风控。
事前结合历史回测结果,对仓位、交易量、浮动盈亏、可用资金及风险敞口等关键指标设置阈值,严格遵循交易所和经纪服务商合规要求。
事中系统性地通过在报单前植入检测逻辑,确保所有委托价格,数量均在合理范围,避免报错单;系统实时对账,不断从交易柜台查询盈亏,检查是否和交易系统自算信息完全匹配,确认交易系统运行的正确性。
事后通过复盘交易流水方式,对交易系统每日表现进行系统性分析,确认每日无异常交易行为。另外,还包括紧急预案,即灾备系统服务器,交易前准备等。
2024年以来,商品期货市场经历较大震荡,尤其是今年前两个月,市场维持偏弱震荡格局,波动率曾一度降至较低状态。在此情况下,今年以来,量派投资CTA策略仍表现稳健。
独具特色的策略体系是量派投资CTA策略业绩稳健的重要原因。量派投资两位创始人孙林、余航有着国际知名量化交易公司(如Two Sigma、Tower Research Capital、Knight Capital等)数十年工作的宝贵经验。尤其是创始人余航,先后于骑士资本(Knight Capital)和Tower Research Capital 核心投研团队任量化研究员,负责期货、外汇等市场短周期信号研究以及策略开发,在期货交易环境搭建与交易执行上具有丰富的先进经验。
可以说,量派投资的CTA策略自一开始便是成熟经验的集合。同时,在实际发展中,量派的CTA策略又结合本土实际,同样发挥自身“深耕短周期”的优势,在深入研究基础上构建投资组合,不断优化,逐步呈现出“多周期、多品种、多策略”的特色。
总的来说,基于独具特色的CTA策略,以及严格的风险控制体系,量派投资能在商品期货市场呈现结构性震荡行情时,仍保持相对稳健态势,并捕捉到各商品周期风格性机会。其“高夏普、低回撤”的特征,不仅能有效分散投资组合中的风险,也能提供长期稳健的收益,使其成为规避权益市场风险的投资者的理想选择。
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