原来如此，我的策略麻烦彦祖老师点评一下。
我一直是用股指期货养期权。
期权期货都基本只单腿中证1000。现在学着小仓位做当月和下月的深度虚值卖方。(个平值标的差500点或者更高的标的卖方。入场会择时，会找macd，rsi，skdj的指标高低位甚至背离状态)
期权单腿策略多用深度虚值，由之前的技术指标找背离预判。(盈亏基本持平)
改成现在(本月开始尝试)，月初找1.5万左右，就能delta到1的期权合约，投入5000-1万左右，并分仓买入。
然后结合rsi底部或者顶部，找位置打价差。
标的每涨跌50-150点，上1/3-1/5仓位。这样即便全军覆没，只要趋势没变，全军覆没后，短期大概率强拉250-300点以上。而我手动统计过，rsi，skdj，或者kdj高低位，短期拉强拉150点以上，大概率有一个50点以上的震荡回调。这时候再在高位，动用股指期货仓位进场，一般一个小震荡就回本。
还错了50个点就割肉，或者锁仓死扛，等下一个高位解锁(用到期3个月或以上的合约)。目前在测试中。
差不多拿期权做先头兵探路，全军覆没的话，就用股指期货吃震荡回本，或者吃大反转弹的策略。
(不会编程，震荡幅度是我手动统计，除非极低或者极高位置。rsi80以上或者20以下，短期又强拉150点以上，如果再结合背离。大概率出一个50点以上的回测，1000回测50点，刚好一万块。