2015-05-14 19:50
解答太敷衍了,假如是新手看不明白
解答太敷衍了,假如是新手看不明白
我觉得上折的事件收益很可能是个伪命题,因为1.上折时指数一定是涨的,因此不能考虑绝对收益,而要考虑相对收益。2.上折时间是不可预测的,因此直接用上折前几天买入去计算是没有意义的,要么是用触发上折后买入去计算,要么是用母基金离上折相差多少百分比埋伏进去计算。而楼主计算的触发上折后买入策略从收益上来看基本是一半一半。我觉得可以结合上折触发后整体折溢价情况,b的折溢价情况去完善一下这个,有可能能得到一个有意义的策略。
配点文字说明,看得人一头雾水
o哦