orrico 的讨论

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gamma本身应该是一个对冲产品;1)机构卖call对冲手上的正股 2)机构write call卖给散户,为了防止call亏钱,会另外买正股对冲卖掉的call,然后这些call合起来有个gamma图;拿2)为例,当时的GME,因为卖出去的call大幅升值,卖call的机构需要从市场大量买入正股来抵消卖call的损失,同时挤兑了做空正股GME的机构,做空机构纷纷平仓=买入正股,gamma图严重偏向买方,加速call的涨价,然后加速机构买和回购正股

热门回复

嗯嗯 还是要保护的[抱拳][抱拳]

成交量还没放出来,看看今晚能不能放量

$Marathon Digital(MARA)$ 活例子出来了

[滴汗][滴汗][滴汗]没想到啊……Put一定要留,你留个14.5/14也好,安全第一,这次应该还好,下次不要了啊。我也是,我昨天太贪没跑[捂脸][捂脸]

真的是黑天鹅事件。。我put在周三差不多都平了,昨天再做了一单日内put,现在put已经比较贵了,怕周五变数多,就没把put留下来。。哎[捂脸]

Nice[很赞]

套中套啊[捂脸]今天都没走完,但是我以防万一,买了Put spread 15/14的………明天靠他减少损失了……

[狗头][狗头][狗头]惊不惊喜,意不意外[捂脸][捂脸][捂脸]

放量了[捂脸]但是是BTC,两小时怒跌差不多4000点………

是的。AMC也是一样的。主要是机构也要业绩,风控难做到个人,经常有裸卖的事