即便是该数据错误是因为港交所额度统计的漏洞产生,但既然我已经收集并采信且提供给大家,那么就同样应该承担这一错误。
错误的数据不如没有数据,对于这三天的数据统计对各位球友造成的误导,表示无比的抱歉!
此前我对该现象的存在还有所怀疑,因为据我抓取的数据显示,如在1月29日在早盘时额度的变化是这样的(公开表格中我会将集合竞价的时段内的数据去掉):
09:10 13,000 100%
09:10 12,996 99%
09:11 12,993 99%
09:12 12,992 99%
09:13 12,992 99%
09:14 12,992 99%
09:15 12,877 99%
09:16 12,867 98%
09:17 12,866 98%
09:18 12,857 98%
09:19 12,857 98%
09:20 12,857 98%
09:21 12,856 98%
09:22 12,855 98%
09:23 12,854 98%
09:24 12,853 98%
09:25 12,874 99%
09:26 12,873 99%
09:27 12,871 99%
09:28 12,868 98%
09:29 12,867 98%
09:30 12,877 99%
09:31 12,957 99%
09:32 13,042 100%
09:33 13,065 100%
09:34 13,105 100%
09:35 13,143 101%
从这一串数据显示,额度在10分后就开始减少,然后在25分的时候,有一次突然的增加,此后继续减少并在30分时有另一次增加。此前我一直将其判断为这是集合竞价中未成交买盘的额度退还,而连续竞价时间则是成交才改变额度数据,从而认为尾盘额度变化也应是真实成交。但目前来看这一看法是错的,应该是集合竞价成交的卖盘所空出的额度才对。
根据目前信息,对沪港通的交易规则的推测:当交易者挂单买入的时候,就需要预支沪港通的额度,如果额度不够则无法挂单,从而额度的变化在挂买单时就已经产生。而挂单卖出任何时候均可以挂入,并不对当前额度造成影响,仅在成交以后才清出额度。
感谢@安久套海通 的提醒,本月港交所沪港通信息发布网页发生了一些改版,在额度资料上方多了一个表格,显示的是成交额数据,仅当买卖盘成交的时候该数据才会变动,且同样是每分钟更新,这样就避免了额度数据被恶意干扰造成的错误,可能港交所也是由于同样的原因,希望排除虚假挂单的干扰所做出的更新。
从2月3日起,我的信息采集程序也会跟进这一更新,改为采集成交额数据进行统计并绘制图表,希望新的更准确的数据能够对大家有所帮助。
再次为此前数据的不严谨为球友们带来的困扰,向大家道歉!