07-06 16:51
律大的这个策略很厉害啊
表现最好的组合包括中概日经人工智能石油这几个etf
表现最差的组合一般包括消费证券农业军工地产等等
这个结果很有说服力,很符合以下原因分析:
1.相关度越低,轮动收益越高
中概日经标普石油这样跨市场的品种相关度低,国内的行业etf或者指数etf相关度高,几乎都是同涨同跌,所以前者轮动收益远高于后者
2.etf走势越强波动越大,形成的组合收益越大
其中,第1点找走势相关度低的etf是策略能比较容易做到的,第2点那就比较难了
律大的这个策略很厉害啊
表现最好的组合包括中概日经人工智能石油这几个etf
表现最差的组合一般包括消费证券农业军工地产等等
这个结果很有说服力,很符合以下原因分析:
1.相关度越低,轮动收益越高
中概日经标普石油这样跨市场的品种相关度低,国内的行业etf或者指数etf相关度高,几乎都是同涨同跌,所以前者轮动收益远高于后者
2.etf走势越强波动越大,形成的组合收益越大
其中,第1点找走势相关度低的etf是策略能比较容易做到的,第2点那就比较难了
我现在也转趋势策略了,没人知道这个熊市熬到什么时候,也没人知道下一个熊市要几年时间,放过自己比较实在