实测符合套利要求的可转债,套利策略都可以取得高于正股和转债的收益(图1). 以$浙农股份(SZ002758)$ 及相应转债$华通转债(SZ128040)$ (已退市)为例, 首次套利时间:20190903 套利次数:11 转债收益:0.6 正股收益:0.57 套利策略收益:1.54(图2)
作者：律动周期研究所
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2023-02-28 18:11
转债与正股的套利超额收益,其实就是市场参与者非理性交易带来的
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实测符合套利要求的可转债,套利策略都可以取得高于正股和转债的收益(图1). 以$浙农股份(SZ002758)$ 及相应转债$华通转债(SZ128040)$ (已退市)为例, 首次套利时间:20190903 套利次数:11 转债收益:0.6 正股收益:0.57 套利策略收益:1.54(图2)
转债与正股的套利超额收益,其实就是市场参与者非理性交易带来的