投资策略-上证指数到了抉择的时刻

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自从七月初《从零裸K分析》系列完成后,根据总结篇布局A股市场已有四个多月的时间。整个投资组合:最大月度浮亏1.9%(九月),最大月度收益9.75%(十一月),总投入占整体仓位的20%。

每隔几个月,需要重新观察一下大盘走势,作者根据上证指数1992年至2020年的数据做图,参考图1。黑色曲线是走势图,红色直线是线性回归均值,绿色虚线是均值向下一个标准差的位置,红色虚线是向上一个、两个、三个标准差的位置。

从图1中,可以看出,上证指数近30年的走势整体在一个标准差之内震荡上行。2007年的高点处在三个标准差的位置、2015年的高点处在两个标准差的位置,均属于短暂停留后,便回到回归均值附近的走势。


图1,上证指数

当前,上证指数正处在回归均值线上,这导致未来有两种可能性较大的走势:一、继续上行至一个标准差的位置,大约在4200点,然后回落至向下一个标准差的位置,整理后再次上行,如图1中红色虚线箭头所示;二、从当前位置下跌至向下一个标准差的位置,大约在2700点附近,然后再次上行,如图1中绿色虚线箭头所示。

根据未来的可能性走势,以及当前仓位及盈亏情况,暂时不考虑调整仓位。未来如果出现第一种情况,则在4000点附近减仓一半;如果出现第二种情况,则在2700点附近翻倍加仓。然后继续待涨。

写在最后的话:继续坚守策略。

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