回复@精选2012: 虽然感觉能理解，但是实操起来难度还是蛮高的。在老师的整体原则之下，我选择开仓远一些，远的张数多一些，近的张数少一些，然后随行情调整。特别是波动率大涨的时候，我会酌量加一点仓位。//@精选2012:回复@zhu6874:抱歉，出门在外，手机上很难码字。
仅仅靠高胜率策略，很难有稳定且可预测的回报，即使是每次都是胜率高达90%的交易，实战当中的结果也大多不尽人意，这是因为很有可能尽管十次当中九次都是赚钱的，但一次的亏损可以抹平九次的利润，这种现象对于期权卖方很常见，所以尽管卖方占优势，很少人能够长期坚持下去。
调整是关键，现实交易当中，调整对于盈利的作用要超过策略本身。调整的方法很多，甚至可以说变化无穷，不拘一格，但大原则不变，多拿钱，降delta。
你的问题基本上假定建仓时拿回的期权金决定回报，类似赌场中的买定离手，一切在下注的时候就决定了，但其实可以不必如此，可以选择在建仓时拿较少的期权金，而在调整的过程中拿回更多的，张数可以不对称，靠近的一边减少，远离的一边增加，尽量避免变成价内，每次调整尽量多拿一点，同时也没必要坚持21天的限制。
以你的例子，如果建仓的时候只做一倍杠杆，拿回净值的1.5%， 调整的过程中，近的一边不超过一倍名义市值，远的一端可以最多四倍名义市值，大概率可以做到每30天1～2%。