回复@大佳割韭菜: 去证监会举报吧//@大佳割韭菜:回复@重新出发hrk:网页链接，来看看这个再说赔偿的有没有良心吧。所谓的补偿条约就是个空壳，没有任何约束力，不赔不负任何法律责任。
哈哈哈老杨
俏也不争春，只把春来报
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他的全部讨论
我的期权交易是在@精选2012 老师的启发和指导下开始学习的，所以我的交易体系和老师的体系比较相似，但是又有区别，因为我的技术达不到老师的水平，所以我会更谨慎一些。楼主说的双卖策略，在IV高的情况下，收益更好，因为可能随时降波，只要大幅降波很短的时间就把权利金都收到了，但是遇到极端行...
@精选2012 老师好，请教一个应景的问题。比如今天（20250820）的行情，上午降波，账户盈利情况良好，而下午逆转升波，获利回吐。像这样的行情，应如何把握？是否应该考虑如何止盈的问题？还是发挥概率的作用，在高IV下合理建仓之后，坐看风云起，遇到价格冲击行权价的时候再做调整？（毕竟行情涨跌...
回复@精选2012: 好的老师//@精选2012:回复@zhu6874:不要被我的这句话吓坏了（一次的亏损可以抹平九次的利润）， 一般来说这大多都发生在个股期权上面，ETF期权，只要仓位控制好，极少发生，而且按照新的调整方法，坚持靠近的那边不超过1倍名义市值，几乎不可能发生。
只做高IV的时段，不太现实...
回复@zhu6874: 最后这个真是一个无解的问题啊//@zhu6874:回复@精选2012:[已修改]谢谢前辈指导，不过我有一点疑问，很想知道前辈对于极端行情的调整，比如今年4月7日，科创50最低0.92，4月14日涨至1.078，假如卖 1倍0.9/1.1宽胯，根据前辈的策略，股价大跌至0.92时，加仓2倍１....
回复@精选2012: 虽然感觉能理解，但是实操起来难度还是蛮高的。在老师的整体原则之下，我选择开仓远一些，远的张数多一些，近的张数少一些，然后随行情调整。特别是波动率大涨的时候，我会酌量加一点仓位。//@精选2012:回复@zhu6874:抱歉，出门在外，手机上很难码字。
仅仅靠高胜率策略，很难...
回复@精选2012: 谢谢老师![[鼓鼓掌]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_03_applaud.png?v=1 "[鼓鼓掌]"){kind=small}
//@精选2012:回复@哈哈哈老杨:从时间上来看，低波动率占全部时间的60-70%， 完全不参与有点不现实，所以，接受低一点的回报，少做一些是合适的。
具体的回报和具体的底层证券相关，几年前只有上证50和沪深300，IV长期在12-13徘徊的时候，合理...
回复@精选2012: 太清晰了，收藏//@精选2012:回复@zhu6874:大致中性即可，不是一定要为零，例如 股价接近于平价时， 沽：购 1:3， 如果购是0.1delta，整体上为正， 如果购是0.2， 整体为负， 都可以， 关键在于近的一边张数少，当股价逆转，接近另一边时，应该调整为 3:1， delta的正负并不重要。
回复@三界惟心: 控制张数，delta控制好，就还好。这一次震荡回撤不小，但是距离爆仓极为遥远，一周之后账户已经新高。也没有什么危墙不危墙，个人选择，个人承担。//@三界惟心:回复@哈哈哈老杨:预防不了吧，何必非要立于危墙之下呢？
@精选2012 老师好，鉴于近期市场大幅波动，期权开仓后调整的重要性显著凸显。这个部分细节太重要，希望能够指点一二。
以沪深300期权为例，请教老师遇极端行情的调整方式。
上图，更加直观。
假设：
（1）short put3600和short call4200,张数为1:1。
（2）遇极端行情，put3600...
@精选2012 老师，如果比率价差主要在于等待IV下降而获利，那么，问题（1），保持两条腿距离10%的情况下，岂不是卖的越远越安全，卖的越远越好？毕竟越远IV值越大，这个地方我没太搞清楚；问题（2），随着到期日临近，向ATM逐渐移仓并减少张数，是长仓短仓一起移吗？
@精选2012 老师好，问题又至。在高IV环境下，很多时候忍不住做undefined risk的策略，比如strangle这类，收益更高，但是风险也大。由于国内的组合保证金比较弱，像IC这类策略似乎也不能降低保证金，所以增加长仓达到对冲的目的，通过比率价差似乎更合适？
@精选2012 精大好，春节晚会直播的时候，请教您几个问题：
（1）比率价差的高IV要求，是IVR还是绝对值？抑或两者兼有？
（2）操作是否还要考虑45-21的要求？
（3）短仓越远越安全，但是为了开仓能拿钱，短仓开的远可能要增加卖出的数量，才能覆盖长仓的支出，这个问题如何权衡？
...
只恨自己没有学过金融工程啊//@精选2012:回复@zhu6874:2)实际收到的期权金才会影响到你的打平点，挪仓后你多拿了0.02的期权金，所以你向下的打平点为2.6。至于盘中的期权金的变化，会影响到你实时的净值，但不会改变你的打平点。
3）对于倒挂的宽跨，收到的期权金中的时间值直接影响到你的打平...
期权路上多是速死之人
胡扯，哪有这么贱的男的