Hiroton

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$多因子小市值量化(ZH3221651)$ 4月份小市值有暴雷风险，建议跑路

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不关不改名就是

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回复@韭菜还剩根了: 18号减仓 24加仓 31号开始卖到五号结束//@韭菜还剩根了:回复@Hiroton:回调的第几天跑的

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$多因子小市值量化(ZH3221651)$
警惕微盘股陷阱
最近在研究市值大点的股票，有一丢丢效果，搞出来了看下能不能做个轮动什么的。
后续研究一下国债 美股 黄金等大宗商品的一个其他类型的策略

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是

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$多因子小市值量化(ZH3221651)$
P1新模型
P2训练图像，由于代码有点bug我用LOG文件让GPT帮我画的图
P3训练出来的AI纯纯cjb只会过拟合

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$多因子小市值量化(ZH3221651)$
找个时间跑下这个模型看下是什么情况，目前来看是一坨💩
模型LSTM
损失函数 交叉熵
激活函数 softmax
我感觉在学下去就是一篇研究生论文了

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回复@橘子补钙: 但愿吧//@橘子补钙:回复@Hiroton:据我观察，你选的股反转因子、市值、成交量因子占比高，可能在未来某一刻爆发

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回复@行之: 我也不是特别清楚，选不选的出来全看模型。而且持股时间不是很长，我尝试过一些趋势线。效果不是很明显//@行之:回复@Hiroton:对于跌破趋势的个股，比如宁可生物，是否可以筛出？仅仅是低换手小振幅还未尝是上涨的全部？

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回复@潜伏i: 本来就只是随便做做主线的，可芙宁娜太吸引我了，被迫肝地图。 查看图片//@潜伏i:回复@Hiroton:卧槽原

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$多因子小市值量化(ZH3221651)$
最近不知道怎么优化代码了都，准备提前先上LSTM试试水，希望有效果，什么时候搞好什么再发发吧。
还是感觉按日期调仓太蠢了，希望AI能优化一下
为啥月底没更新？只能说是一手玩原神一手看S赛沉迷大乱斗去了。
写在最后，...

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回复@LarryQi: 我选择东财//@LarryQi:回复@Hiroton:A股的数据是调用哪家的借口呢，我看网上有tushare和jqdata

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$多因子小市值量化(ZH3221651)$
买了个小键盘，上课偷偷写代码。
最近遇到个问题，在时序交叉验证中我并不能配平训练集和验证集的收益率。训练出来的结果都是cjb。
如果用准确率来评判的话感觉感觉训练出来的结果会过拟合，毕竟60%左右的准确率已经算是极限了。

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$多因子小市值量化(ZH3221651)$
马上要来的更新，
全新的因子，搞了点所谓的机器学习因子效果还凑合。
新的回测框架
暂时还没搞明白在连续时间上（例如15-19年为训练集，19到22年为验证集）和
交叉时间上（例如2022/2为训练集2022/3为验证集哪个效果好点）。
当然我也可以...

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$多因子小市值量化(ZH3221651)$ 东财你的后复权真的是🌶️🐔啊，你这负数是个什么情况啊

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$多因子小市值量化(ZH3221651)$ 借助bigquant回测了一下后复权的数据，只回测了个大概，只能说差别有点大。等开学后找个空闲时间在慢慢优化一下策略了

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$多因子小市值量化(ZH3221651)$ 突然发现，我的策略有个天大的bug。
bug参考
网页链接。
我用的数据是前复权的。算是用了未来函数？但是我的策略里面没有对股价有约束，前复权除权时候可能会对选股的因子有影响，这是我没考虑到的。我也不敢保证之后的...

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模拟盘玩上瘾了属于是

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$多因子小市值量化(ZH3221651)$ 关于误差和滑点的问题。我回测用的是开盘和收盘的集合竞价作为买卖点，没考虑那么多。关于误差尾盘卖早盘买太麻烦了。直接第二天在集合竞价的时候交易，误差主要是这段时间的误差。