bug参考网页链接。我用的数据是前复权的。算是用了未来函数?但是我的策略里面没有对股价有约束,前复权除权时候可能会对选股的因子有影响,这是我没考虑到的。我也不敢保证之后的结果能不能和之前一样,现在也有点忙而且马上开学了,毕竟量化也是我一时兴起开始玩的,很多东西没考虑周到。之前都在做所谓的价投或者是超短。过段时间我会回测约束过的不复权数据和后复权数据。我也不能保证100%有效,如果没用我自己会关停这个组合
用后复权看看呗
链接评论挺多的,有参考吗?
这个要看你用了什么因子。前复权对股价有影响,对涨幅也有影响。比如一只股票7月股价10元,8月涨到11元,涨幅10%。到了9月底现金分红2元,前复权7月股价变成8元,8月变成9元,涨幅就成了12.5%。但是如果你的每个持股周期比较短,影响应该不大
不怕,本来量化选股就是黑箱或者半黑箱,只要实际结果出色就不耽误运用。量化本身就是一边开车一边修车的过程。