4月份之前更是离谱地连涨了20多周。
vix已经低于15的位置约1年的时间。
uvxy则这一轮从去年11月以来的连跌是到达199天,这是一个创记录的连跌了。而3月底到4月初的那一轮涨幅太小,不算是一轮uvxy上涨趋势。按...查看全文
哈儿900005-07 17:07
最近美股纳指又涨了6.5%,标普又涨了5%。
指数仍旧属于2023年11月以来的史诗级别上涨。
uvxy,仍按原来标准来划分,即:涨40%+才算是一轮上涨,而3月底那次仅涨34%,不算是一个升浪。
因此,uvxy算是从11月以来连跌了190天以上,创下10年以来的最长跌浪。
当下标普和纳指与历史高...查看全文
哈儿900005-01 05:29
前晚重新沽空smci,888的好意头,然后当它跌到870元的时候,就又想了想,万一泡沫不爆,它又涨100元,怎么办?
于是,赚了10元,止盈了。当看着smci涨到930元的时候……感叹,如果没止盈,这下会亏近10%,感觉很醒目,不然就亏死了。然后再下单,950元重新沽空,可惜没成交,然后它很快就开始...查看全文
wdsc04-16 00:51
三个月没到,美股组合收益率今天已翻倍。中东风险消退后市场膝跳反应大幅上涨,但是结构性的因素显示全球股市调整还未结束,今天美股开盘就退出了全部美股多头和中概股多头,并转而满仓做空美股,当前持有半导体做空soxs,纳指做空SQQQ,波动率指数做多uvxy。 $美股欧股波段交易(ZH3330057)$ @星愿...查看全文
哈儿900004-24 14:17
美股进入反弹的第3天。
从周期来看,这轮牛市差不多就是涨了1年半。
纳指100涨78.5%,标普500涨52.2%。
这一轮:纳指最大回落8.5%,标普最大回落7%。
这样的回调幅度,够大了么?
才3天,纳指又凶涨3.7%,即:仅跌5%,时间很短。
Vix走高约为9,从12到21。
指数调整的...查看全文
赵大夫_管住手04-13 09:06
分享几个市场下行时可能有用的工具:
美股:sqqq(三倍空纳斯达克) sark(空木头姐) yang(三倍空中概)
sdow (三倍空道琼斯) uvxy(1.5倍多恐慌指数)tmf(三倍做多债券)
港股:07552(2倍空恒科)查看全文
哈儿900005-10 20:41
过去3个星期,纳指100涨7%,道指涨6%,标普涨6%,均距离历史新高仅相距1%-3%的范围。
但仍认为美股是震荡走势,指数不会超过3月份的高位,那接下来会继续回落。
当然是,这是个人的猜测,别人用另样的词来形容,叫做:瞎说,意淫。
最近几个月美股的上涨,有一种2020年底至2021年初的...查看全文
哈儿900005-03 23:48
当前的股市狂热持续进行当中,uvxy又再创了历史新低。
新按之前的uvxy上升趋势和下降趋势的划分(以uvxy上涨40%+为划分标准),uvxy应该归类为属于下降阶段,即当前uvxy创下了最长的连跌记录,即连跌了189天。如果算上周六日,就是连跌了191天。
股市竟然调整不到10%就急速大幅拉升,确实...查看全文
哈儿900005-03 18:09
看看vix与uvxy的数据,uvxy从3月27日暂时阶段底,到4月15日的阶段顶,这一轮的uvxy仅仅涨了34%。那究竟算不算是一个uvxy升浪?
之前所做的表格,最小的uvxy升浪是40%(如果低于40%的涨幅,幅度太小,不算是一个主升浪),但这次仅仅是涨了34%,而之前纳入的vix上升期,大概都是10个点左右的涨...查看全文
老邹的投资之路2022-05-20 23:23
回复@老邹的投资之路: 美股下跌加速,已经周线8连阴,现在还未到最恐慌的时刻,做空仓位继续。
$恐慌1.5X做多-ProShares(UVXY)$
$纳指3X做空-ProShares(SQQQ)$
$2X LONG VIX ETF(UVIX)$
#美股# #股民的日常# #股票#//@老邹的投资之路:回复@老邹的投资之路:永远敬畏市场,美股又...查看全文
a1903062022-05-18 22:11
0518-周三-短线-UVXY-做空价内 $恐慌1.5X做多-ProShares(UVXY)$
下周五0528到期。
盈亏设计。
最大亏损。8手被行权。22 x 8 = 17k持有。可以接受。
最大盈利。350。
假如UVXY到了18,那么是挑战SPX 的0509 B点。
我的观点,这是小概率。
加上行权后,仓位17k,不大,...查看全文
被称为华尔街“恐慌指数”的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)周二降至新冠疫情爆发以来的最低水平,美国股市创下新高,原因是人们预期财政刺激和疫苗接种取得进展的迹象将刺激更广泛的经济反弹。 该指数较早... 网页链接
原标题:【金工】波动率指数明显抬升,投资者情绪偏中性——期权周报 来源:渤海证券研究 祝涛 投资要点: 1、金融期权市场表现 金融期权方面,50ETF期权成交活跃度继续提升,上周日均成交量为356.08万张,较前周增加... 网页链接
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摩根大通认为,华尔街“恐慌指数”正处于泡沫之中,并不反映美股的实际波动程度。 该行认为,尽管标普500指数波动不大,但投资者对保护性期权的兴趣使芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)保持在较高水平。 摩根... 网页链接
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英国变种冠状病毒的出现导致一项股市波动率指标走高。随着美国股市低开,Cboe波动率指数升至一个多月以来的最高水平,受全球防疫封锁和旅行限制浪潮影响。尽管美国国会领导人在周末达成了一项约9000亿美元的大... 网页链接
来源:期权十 原标题:金融期权波动率指数浅析 本文作者:一德期货期权部 曹柏杨(Z0012931)、周静怡(F3071192) 一、VIX指数概述 VIX指数是用以衡量标普500指数未来30天的预期年化波动率,是由一系列不同... 网页链接
$恐慌1.5X做多-ProShares(UVXY)$ 美东时间 2018-09-18 拆合股: 5合1 网页链接
$恐慌2X做多-ProShares(UVXY)$ 美东时间 2017-07-17 拆合股: 4合1 网页链接