回测中k线数据,除权数据的获取思路

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最近关注了@张翼轸 的二八轮动策略,也看了蛋卷基金,感觉挺有意思的。都声称回测的年化收益屌炸天,这勾起我对回测的极大兴趣,我作为一个10年经验的程序员绝对要把这个事情搞明白,对于这2个二八轮动的收益率抱有一份质疑,是前复权还是后复权,或者都不是,交易成本如何,有没有过度优化,有没有未来函数,带着这些质疑开始了我的回测工作。

第一步,我没有数据,这网上来回扒拉了几天,常见的有用sina接口的,有yahoo,有买数据接口的,有破解加密数据的,总体来说不是不准,就是缺少数据,最终还是决定自己动手。

我需要的数据是k线数据和除权数据,除权数据很重要,因为复权价格回测是不准确的,前复权和后复权差距也很大,这些问题是回测的常见问题,所以决定要得到除权数据,这样模拟真实历史交易,相信可以得到真实的收益率。

比较了几个数据来源,发现通达信的数据还是比较靠谱的,可以导出,但为了让程序可以自动更新,决定程序自动从通达信官网下载k线数据,然后解析day文件得到k线数据。


可是除权数据通达信是加密过的,作为一个早已不认识汇编的程序员股民果断放弃解密。然后看了同花顺,大智慧等等几个软件,发现大智慧的除权数据好想是未加密的,打开大智慧文件夹下的
这些文件,发现二进制是这样的


作为老股民,丰富的经验很有用,成功的解析了除权数据,结果是这样的


努力没有白费,完整的数据到手






接下来就是做模拟交易了,并且可以回测任意两个股票之间的轮动,作为喜欢看盘不喜欢写代码的我来说,接下来需要让各位等待了,过两天结果出来,我会把前复权,后复权,不复权,指数,etf,板块,之间的轮动结果进行汇报

先做个很丑的界面吧



听说要@ 大v
@今日话题 @不明真相的群众 @江涛 @ETF拯救世界 @骑行夜幕的统计客 @邢台草帽 @张翼轸 @西峯 @大道至简-荣令睿 @路过十八次 @释老毛 @管我财 @价值at风险 @我是腾腾爸 @我是表好胚 @ETF和分级圈 @银行螺丝钉 @编程浪子

好吧,根据我@ 的大V可以看出来,我是价投,对吧

全部讨论

2021-01-24 01:30

大佬,如何计算复权的代码或者思路可以分享一下吗

2020-12-26 23:09

钱龙的股票软件除权信息也是不加密的

2020-05-01 14:38

大智慧中600886 20160705 记录的分红2.799元
实际应该是 2.7993元

2017-10-30 22:38

通达信主程序都上vmp了,唉

2017-10-02 08:28

大哥,我看了你一晚上的帖子,雅虎和新浪现在已经停止了数据接口。现在遇到了困难,就是如何把大智慧的除权数据变成EXCEL,望赐教!

2017-03-25 14:50

楼主,我是计算机小白,跪求大智慧的除权数据解析方法。@洛阳李股民

2016-10-12 09:46

支持楼主。目前几乎所有的在线量化回测网站,都是前复权数据,明显回测出来的结果是有问题的。曾经还和一个网站的负责人讨论过这个问题,后来也没有后来了。期待看到楼主的测试结果并学习。

2016-10-12 07:17

支持老兄的工作。

自己动手,丰衣足食。
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不过话说互联网都这么多年了,连个免费像样的k线数据,除权数据,财务数据的api接口都没有,总感觉挺奇葩的。

如果有哪个公司提供这个,单赚广告费都够了吧,为什么就没有公司提供一个restful api的接口呢?

2016-10-12 05:51

有很多量化网站啊