zhu6874

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谢谢前辈，明白了

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回复@专职股民: 应该是通过贴水，减少0.3call时间值，以获得更大胜率//@专职股民:回复@zhu6874:和买入0.7delta的call一样效果，别研究了

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@精选2012 精大新年好，由于融券日益困难，吃贴水期现套利策略越来越困难，那能不能用期权代替融券？比如，用买入约0.7delta的put近期合约代替融券？
策略：买入贴水期货，同时买入约0.7delta（前辈觉得应该是多少？）put，暂不考虑隐波、贴水等其他变化，纯粹考虑方向情况：
1：假如etf一...

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@精选2012
祝大师新年快乐！身体健康！投资龙年鸿运！

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谢谢精大

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回复@积小胜成大胜: 请教您折价多少才愿意做？//@积小胜成大胜:回复@zhu6874:期现套利的重点在于，一是要有券可融，二是股指期货的折价足够大。其他的问题是小节

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回复@meyspa: 操作不麻烦吧？期货买，融券卖，算上利息，手续费，计算基差，应该不难吧？//@meyspa:回复@zhu6874:你去询价就会发现，融券券息是随着贴水波动的，券息水平也不低的，套利空间很小，操作还很繁琐。

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回复@积小胜成大胜: //@积小胜成大胜:回复@meyspa:这个不难解决，发现有套利机会，马上和券商问券，利息价格合适 ，就做。不合适，就不做。

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回复@meyspa: 券息是固定的，又说券息是波动的，能解释一下吗？谢谢//@meyspa:回复@zhu6874:你去询价就会发现，融券券息是随着贴水波动的，券息水平也不低的，套利空间很小，操作还很繁琐。

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回复@meyspa: 券息不是固定的吗？//@meyspa:回复@zhu6874:你去询价就会发现，融券券息是随着贴水波动的，券息水平也不低的，套利空间很小，操作还很繁琐。

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想办法呗//@慢慢来乐乐:没有卷可融阿

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@精选2012 再次请教精大，目前期货IC，IF等或多或少有贴水，那么买期货融券卖相应ETF，也就是所谓的套利，是合乎逻辑的策略，我的疑惑是，这种套利最大风险在哪里？能一直做下去吗？致谢前辈！

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明白了

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@精选2012 ：精大好，请教某球产品，我理解是一个卖put产品，下跌后敲入，应该是买入现货呀，为什么会引发市场暴跌呢？
有一个解释是可能触发对冲端卖出股指期货进行对冲进而引发市场暴跌。
我的理解是触发对冲端卖出股指期货进行对冲进，从而导致期货贴水，并不会导致市场大跌呀？
请...

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回复@精选2012: 明白了，谢谢//@精选2012:回复@zhu6874:是的，创业板的IV一直是各个期权中最高的，确实是因为它的实际波幅也是最高的，它经常会出现超过2%的日波幅，但是和它自己比，却是在有期权以来的最低位。 目前基本上所有期权的IV都是在近期的最低位。

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回复@精选2012: 精大好，我查了一下，创业板的IV相对较高，背后原因是创业板的波动会大一些吗？谢谢//@精选2012:回复@东方的东:空仓是可以的，这两天的IV明显走低，即使是开新仓赚钱的速度也会很慢，你目前应该是有盈利的，不参与就不会有亏损，持盈保泰挺好，等到股价有突破，IV上升后
如果纯...

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我觉得这是对初学者的建议，意思是说，对于像300大盘基金，整体趋势是向上的，干脆一直做多，以避免两面挨巴掌； 但是对于期权，除了方向delta，还有IV、theta，所以要综合考虑

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回复@文千里: 你算得非常细致//@文千里:回复@zhu6874:3*a打平点3.8475，b的打平点3.8508，相当于差了99块钱，3*a打平点更低，最大盈利更高，最大亏损更少，应该3*a更好一点吧

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回复@巧克力大阪: 我觉得前辈正收益绝对没问题，只是收益多少而已，因为我水平麻麻都基本没亏钱//@巧克力大阪:回复@精选2012:想冒昧的问下精大，今年是否是正收益？因为我记得精大说18年也做的了正收益