隐含波动率(Implied Volatility)是根据市场上的期权或权证交易价格反推出来的波动率数值，代表着期权市场的参与者通过交易形式反映出的对于标的在期权剩余期限内将出现的波动率的预测。本文所使用的VIX(恐慌指数)，即是隐含波动率的一种。1993年芝加哥期权交易所(CBOE)推出了波动率指数VIX，...