九月秋风

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回复@望2022: @90后自由之路 其实目前我不认可这种操作模式主要还是波动小的原因，为了几个点的收益去冒这样的风险，我觉得不值得，但是逻辑上其实是没问题的，交易很难达到理想状态，滑点也确实存在，这种模式现在量化机器人都很难跑，手工更难，还不如长线月滚动做套利，平均一手每个月四五千收...

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回复@望2022: 其实现在不适合短线的逻辑最主要是指数波动小，贴水波动小，贴水差值波动更小，现在只需要三五个点滑点就很难赚钱，一般来讲，即使手工补单也不会滑点十几个点，当然特殊情况除外哦！//@望2022:回复@望2022:你根本就没实盘，才不懂。滑点一般是行情速度快的时候。会成交单腿。而且肯...

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预测再准没好的交易策略也白搭，专家才喜欢预测！我喜欢实干！

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回复@望2022: 滑点没那么大，两三个点吧，有时候四五个点，但是影响比较大，因为现在指数波动小，贴水波动也小，波动差值日内波动基本也就三五个点，偶尔比较大也是一瞬间。//@望2022:回复@九月秋风:这种都没有50万开实盘。纸上谈兵的。滑点是一两点的问题，一下就几十点。许多私募量化不是傻瓜。...

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回复@90后自由之路: 我明白你的意思了，其实波动小不建议日内短线，滑点三五个点影响非常大，但是可以长线近月滚动做。//@90后自由之路:回复@九月秋风:你说的我明白，之前大波动我知道，我也是持续搞了好几年了，波动大目标就定大点，波动小目标就小点，或者干脆不做，我这个月也仅仅做了2次而已啊...

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回复@90后自由之路: 不止一两点，等你做多了就知道了，我敢肯定你做得还好，不要盲目自信，觉得自己技术比量化机器人还牛逼//@90后自由之路:回复@九月秋风:请问，扣掉滑点1到2个点收益，能不能接受，不能接受就不做，能接受就做，个人选择问题，没必要上升到逻辑错误，愿不愿做是选择问题，能不能...

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回复@90后自由之路: 你说的这种模式我在年初指数波动大，贴水波动大的时候也搞过，而且用的软件还有双开功能，也尝试过做量化策略设置自动开单模式，但是现在这种状态，贴水波动太小，滑点又大，利润太低，一小心滑点了还开成了单边模式，所以短线人家说的没错，是很多问题，你做多了就会感觉到。/...

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回复@90后自由之路: 长线没问题，短线就确实存在人家说的滑点等问题了，如果指数像年初波动大，贴水波动也大，还可以搞搞，现在这种状况搞，滑点都能搞死你了//@90后自由之路:回复@九月秋风:我就是长线搞跨期套利组合，短线搞组合的高抛低吸，降低成本扩大收益，这和做股票搞T+0不是一样的道理么，...

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回复@90后自由之路: 你到底做高抛低吸还是夸期组合套利哦，你那个贴子全部是夸期套利，这也是别人质疑你的地方，我都搞不懂你了//@90后自由之路:回复@九月秋风:我只是日内的高抛低吸，放大长线收益，能有的赚为什么不搞？

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他那天言论我看了，如果做短线，确实滑点，而且近期指数比较稳定，没出现年初大涨大跌，贴水波动也不剧烈，所以做短线确实存在人家说的问题！大逻辑没问题，做长线，月滚动没问题，但是在当下市场状况做短线确实存在问题。

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老胡不割肉，市场不会涨！😂😂

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相对预测，我更看重操作策略，只讲预测不讲策略的，水平基本一般！

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回复@Black_Mamba_K: 没错，大逻辑确实是近期月贴水大于远期月。//@Black_Mamba_K:回复@九月秋风:谢谢分享。你计算的思路确实跟我的不一样，不过大的逻辑是一样的，那就是持续滚近月会跑赢远月，站在长期的角度去考虑，并不只是一两个月的周期。

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回复@九月秋风: 你这里讲的主要是还是单纯套利贴水，楼主做的是夸期贴水差，也套贴水的一种方式，而且可以说是无风险套利，完全不受指数影响。//@九月秋风:回复@勃呆萌红利投资:你还没明白我说的175和300点的含义，你先多研究贴水吧，还有夸期贴水的差值。楼主的方法主要是赚夸期贴水扩大的差值，...

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回复@勃呆萌红利投资: 你还没明白我说的175和300点的含义，你先多研究贴水吧，还有夸期贴水的差值。楼主的方法主要是赚夸期贴水扩大的差值，差值缩小开双向单，差值放大平仓。希望你能理解。//@勃呆萌红利投资:回复@九月秋风:我觉得你说的还是有道理的，如果12月合约贴水是170多(去掉分红后就110左...

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回复@Black_Mamba_K: 我比较相信统计数据，我已经统计和观察4个指数五年的升贴水状况了，这个其实更直接也更有意义。//@Black_Mamba_K:回复@勃呆萌红利投资:你说的对，需要考虑分红的影响。我后面对此做下分析，谢谢参与讨论！

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回复@勃呆萌红利投资: 能理解吗？//@勃呆萌红利投资:回复@九月秋风:贴水我知道啊，但是6月是成分股分红大月，估算6月合约内分红造成的点数回落就有40点，12月合约内分红点数60多点(不是我自己算的，我是参考了机构的计算结果)，如果算上分红的点数回落，6月合约的贴水可就没多少了

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回复@勃呆萌红利投资: 建议你自己做统计，已经坚持每天收盘统计贴水数据5年了，明确告诉你，今年在接近结算的那一周，当月换下月点差不会少于50点，这个跟分红不分红没关系。也就是说如果持续换仓5个月做当月合约，贴水你能赚到300点，如果做IM2412空仓对冲，你能赚的就是300-175点的无风险点差！/...

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回复@勃呆萌红利投资: 贴水，近期合约贴水按百分比算明显大于远期合约，175的点差的点差平均到6个月才不到30个点，但是如果持续多当月合约，每个月贴水能赚到起码40个点，甚至60个点，不知道你能不能理解//@勃呆萌红利投资:回复@Black_Mamba_K:多6月合约空12月，原理 是什么呢？

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IM2412出来的当天，跟IM2406只有140的点差，想开IM2406多，IM2412空，没开，现在还在等