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只恨自己没有学过金融工程啊//@精选2012:回复@zhu6874:2)实际收到的期权金才会影响到你的打平点,挪仓后你多拿了0.02的期权金,所以你向下的打平点为2.6。至于盘中的期权金的变化,会影响到你实时的净值,但不会改变你的打平点。


3)对于倒挂的宽跨,收到的期权金中的时间值直接影响到你的打平点, 期权金中的时间值 = 两边的期权金之和 - 二者行使价直接的距离,向上的打平点为 call行使价 + 期权金总和,或者put行使价 + 时间值,二者是等效的; 向下的打平点为   put的行使价 - 期权金总和, 或者是call行使价 - 时间值, 二者也是一样的 。
引用:
2019-02-15 17:24
1,现持仓:3月call 2.4元,delta 0.7896;3月put 2.55元,delta 0.5472。
2,由于小牛市,我卖call的一方由2月2.35元,移到3月2.4元。卖put一方一直上移到3月2.55元,2.55元已经是平值了,为了降delta,和多拿时间值,将put移到平值,这样对吗?
3,请问如果您是我,现在咋办?等吗?@精...

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2019-05-14 10:36

这个......, 小学数学就够用了