盛唐风物

新股、新债、量化债池分析: 中能转债,西磁科技,安邦护卫

周一有1只新债和1只沪深新股，周二有1只北交所新股。
这三个货我都申购。
话说北交所最近这一波嗷嗷上来之后，打新也有了那种无脑捡钱的氛围，我身边都有人准备卖房打新了。
我直接给他泼了一盆冷水，提醒他北交所翻脸比翻书还快，可能房子还没出手，接盘侠就熄火了…
■转债打新...

【12.8周五】新股、新债、量化债池分析: 中能转债,灵鸽科技,安邦护卫

前天上市的次新丽岛转债今天如期开板，这货之前也给过分析，他的赛道比金钟差，虽然第二天封板188.76元有戏，但再往上就难了。
明天有1只新债配售确权，以及1只北交所新股申购。
中能电气明天新债确权，主营业务包括智能电网设备制造业务和新能源光伏产业运营两大板块。发债规模4亿，流通...

希望转债下修分析

希望转债和希望转2双双提议下修，12.27日投票。
大股东有投票权，通过问题不大。正股新希望的市净率是1.8倍，暂时也不存在破净卡脖子问题。
但两只债离到期分别还有2年和4年，时间都比较宽裕，是否能到底存在不确定性。
希望转债的剩余规模9亿，希望转2的剩余规模81亿，从小盘债利于炒...

【12.6周三】新股、新债、量化债池分析: 盛航转债,派诺科技,安培龙

上周五上市的金钟转债宣布开板，收于210元整，成功达到了我之前给出的200元以上的目标。
今天上市的丽岛转债，首日如期封顶157.3元。丽岛的赛道比金钟要差一些，明天冲击封顶188.76元不是没可能，但再往上就难了。
明天有1只新债和1只北交所新股，我都申购。
北交所新股派诺科技的主营...

【12.5周二】新股、新债、量化债池分析: 盛航转债,丽岛转债,安培龙

上周五新上市的金钟转债今天继续涨停，收于188.76元，明天就要冲击预期目标价200元了。
但今天次新妖王泰坦转债爆发了惊天动地的大跳水，盘中最高超过363元的这货，尾盘居然直接跌停，收于266元，巅峰接盘侠们直接损失30%。
虽然我觉得泰塔转债本就非常高估，但这个夸张的走势吸引了很多人...

【12.1周五】新股、新债、量化债池分析: 金钟转债,索宝蛋白,丰茂股份

北交所继续回调，但新股依然强势，今天上市的机科股份收涨159%。
但有一点不好的是，目前北交所新股喜欢首日高开后让第一波接盘侠们站岗，这很打击他们的热情。
明天没有新股新债可打，只有1只新债上市。
金钟转债的主要产品是汽车轮毂装饰件，汽车标识装饰和汽车车身装饰件，赛道还算...

【11.30周四】新股、新债、量化债池分析: 金钟转债,无锡晶海,永达股份

信测转债上市，昨天预期130元，今天开盘冲到130元后，尾盘因为正股下跌而收于129元，基本符合预期。
明天有1只深市新股和1只北交所新股，我都申购。
北交所新股无锡晶海主营业务是氨基酸产品，是细分行业龙头，相对估值不高，价格和总流通盘不算太小，十分制量化综评4分不算高，但当前北交...

【11.29周三】新股、新债、量化债池分析: 凯盛转债,信测转债,金钟转债,中远通

全筑转债今天是最后交易日，由于面临后续清偿方案的不确定性，今天转债小跌收于97元。
清偿可能会有小额优先赔付，小额的定义一般是比较整的数值，比如1万5万10万15万20万以内。
我之前低位埋伏了全筑转债，但后来涨上去就出掉了，因为我不太喜欢参与清偿这种有较大不确定性的博弈。
...

北交所出手了。
昨晚北交所发公告表示，已对异常交易行为共采取口头警示、监管关注、出具警示函等自律监管措施93人次，对涨幅异常的凯华材料、志晟信息、华阳变速等进行重点监控。
最后还加了一句：本所将持续加强交易监管，维护市场正常交易秩序。
凯华材料、志晟信息昨晚很懂事的发...

【11.28周二】新股、新债、量化债池分析: 凯盛转债,信测转债,中远通

今天是金现代的配债日，正股开盘调整-6%，收盘跌-3%。
凯盛新材发债，配债需要在28日收盘时持股。
公司主营业务是精细化工产品及新型高分子材料，赛道一般，发债规模6.5亿，配10张需648股。最新转股价值98含权8%，预估配债后正股跌幅-1%以内能保本或小赚。
安全垫太小，我不配。
...

最近又有一家上市公司发债通过证监会核准，新入驻了我的高权配债股池。
家联科技，主业是塑料制品及生物全降解制品，发债规模7.5亿，预期流通盘2.4亿。
以周五收盘价计，配债含权有20%出头。
配债最重要的指标是含权，高含权股配的债更多。家联科技含权20%，也就是每持有5000元正股就...

新股、新债、量化债池分析: 金现转债,信测转债,艾森股份

本系列每天发布全市场打新分析，新股10分制评分和新债预期由量化程序给出，基于智能权重的多因子算法，覆盖基本面/行业/价格/估值/流通盘等强有效因子。
同时分享多种可转债量化策略债池。
■转债打新：
11.27日，金现转债，合理价值121，我申购。
■新债上市：
11.29日，信测...

冲击2倍涨幅失败…

新债今天终于没能再继续飞天了。
泰坦转债冲击300元大关失败，最高一度摸到297.422元，尾盘落回275.5元。
根据金融心理学理论，整十整百的价位是重要的阻力位或者支撑位。因为人类心里的买卖目标价通常都是整十整百，这种一致行动容易产生共振。
所以泰坦转债后面继续突破300元的难度...

新债炒作潮，好日子回来了！

今天次新债一片火热，好日子回来了。
泰坦转债在犹豫了半天之后，终于再次20%涨停，收于271.814元。
我格局还是不够，今天在260多元时就卖飞了。
三羊转债正常涨停，收于188.76元，明天多半继续涨停，目标是超越泰坦。
艾录转债今天上市，收于144元，也高于预期。
……
明...

新债翻倍

这周沪深300略微收绿，但债市还是令人开心的，因为炒作迷你次新债的热度，在短暂降温之后又迅速回归了。
周五泰坦转债连续3板，封涨停于226.512元。
目前泰坦新债浮盈126%，当初配债正股含权10%，配债后首日开盘下跌-6.7%，按此折算下来这笔配债赚了6%左右。
但我注意到上周五泰坦转债...

岩土转债、正元转02下修分析

岩土转债提议下修，11.30日投票。
投票通过基本没有问题，关键是看下修幅度。岩土转债2021年已经有一次下修到底先例，现在又马上要到期了，转股价值也比较高，综合来看下修到底概率还是很高的。
所以唯一的问题就是定价，这货还有4个月就到期了，期权价值已经不大了，合理溢价率不高。

【11.15周三】新股、新债、量化债池分析: 丽岛转债,泰坦转债,三羊转债,坤博精工,思泰克

昨天上市的雅创转债继续高位震荡，收盘-5%回到180元以下。这个位置已经充分体现了预期，没必要去参与炒新。
明天有1只新债和1只北交所新股申购，1只新债上市。
上市的泰坦转债非常迷你，但纺织赛道比较冷门，综合来看预期目标有180元以上，注意不要首日卖了。
这种可能成妖的新债，我...

高ROE高息策略池11.13

今天发布每月一次的高ROE高息策略池。
分红是比净利润更可靠的数据，不仅说明了公司赚真钱的能力，也体现了大股东和中小投资者分享财富的意愿。但光看分红可能陷入估值陷阱，因此可以基于ROE来进一步筛选业绩。
下图基于果仁量化平台回测。在2010到2022年间持有排名前5高息股且每周检查一...