金用水喜

金用水喜

无为而治 不疾而速

他的全部讨论

牛老师真好人 不过真没见过公布算法的 策略逻辑可以探讨交流学习 您这逻辑一说其实有点基础的基本算法已经了然了 正股的话可能没有转债收益回撤比来的高 癌股动量效应没有反转效应显著

核心逻辑在于正股跑的快 转债还没跟上 同时还有债底做保护 向上弹性大 下跌空间小

我刚刚关注了雪球组合 $转债五芳斋(ZH2562863)$ ,当前净值1.2025。

我刚刚抢到了 @深创ETF 发放的 0.15 元#现金红包#,你也快来抢吧~

1 主观量化策略必须有严格的逻辑作为支撑,否则无法判断策略是否有效还是拟合而已,没有办法长期坚持。 2 回测就是拟合的过程,我们要做的就是避免过度拟合,参数值的微调导致收益变化巨大基本可以判定为过度拟合了。增加换股次数,筛选不能过于严格,排名条件不要过多,交易模型不参与调优等等,...

粉了

周期类正股涨的猛药,转债表示跟不上[赚大了]

回复@tofu渣: 补充了每天的历史数据 多指标筛选后综合排名 轮动周期持有只数自由设定//@tofu渣:回复@金用水喜:都做了啥?请指教[斜眼]

回复@tofu渣: 我在封基老师基础上做了优化[笑哭]//@tofu渣:回复@金用水喜:我用金老师的回测[笑哭]太懒了

历史数据编程回测吗?我之前都是用Excel[捂脸]

回复@tofu渣: 我觉得还是要看策略的出发点是防守还是进攻 多策略做组合而不是指望单一策略承担太多//@tofu渣:回复@金用水喜:能下修,绝大部分可转债下修后不可以低于1PB,具体看合约,或者集思录。

高PB有什么逻辑吗

这是咋回事?明明还有仓位,为啥不给调呢?@小秘书

回复@果仁牛金牛: 纵向历史数据的意义在于对转债市场的整体估值,对资产配置有指导意义。简单来看价格和溢价率是鱼和熊掌不能兼得,真正出现百元折价转债的时候是非常难得的机会,因此大多数情况下双低策略选出来的是相对平庸的转债,并不会比转债整体好太多。最近双低失效可能更多跟市场青睐大盘...

个人认为价格和溢价率应该是负相关关系,一天的数据随机性偏大所以横截面数据没有纵向历史看更加直观。整体价格偏低的时候,说明股市走熊,投资者更愿意持有转债,溢价率自然升高,也可以理解为正股虽然下跌,但转债受到债底保护不会与正股同步下跌,溢价率自然走高。

好文!感谢分享!我个人持仓,四成转债,其中转股和价值各半,三成AH,二成白马策略,剩下一点是小盘或医药服务行业策略。其中广义套利我参与两种,期货不懂,场内鸡我觉得没有肉吃。转债套利两种策略平分,我不认为自己测算出来的内在价值更加合理,再者说自己算的再精确,市场先生不认可的话也无...

小票真的不能再碰了?

最近小盘策略投资者很受伤,小市值策略跌跌不休,市场上关于小市值策略失效的声音很强。 2020年全年A股市场属于少数公司的牛市,个股涨幅中位数只有3.9%,代表大盘策略的沪深300指数上涨26%。各类大盘策略赚的盆满钵元,消费医药科技屡创新高,重仓大盘的各类基金连续2年大幅跑赢指数。 大盘策略...

准备加仓两个SmartBeta策略,然后就在考虑策略有效的逻辑和失效的条件,突然发现AH折溢价策略和转债折溢价策略在底层逻辑上其实是一致的…… 今天陪娃上课,改天详细梳理下。 @我的超超越越呢 @淡w痕 @quantek

海哥 福莱特出了么?还要不要出?4个点的安全垫都不够[好失望]