谨以此文献给在路上和即将要出发的Quant！
前言
曾在Hudson River、Millennium、Citadel工作过的量化分析师Paleologo近期为我们分享了他对未来想在买方成为一名Quant的行业经验，QIML觉得十分有意义，把精华部分分享给大家！
找到一份量化研究员的工作机会有多大？文章标题提到“买方...
量化投资与机器学习
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他的全部讨论
英雄宝刀未老！2023年全球最赚钱的对冲基金经理
2024 Q1：卖方『金融工程』热点研报
量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者，曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖，连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。
2024.1.1-2...
薪酬情况
▌不同金融行业薪酬情况（2024 vs 2023）
从下图我们可看出，在对冲基金行业，虽然基本工资不是最高的，但bonus却任然排在第一位，如此其平均总薪酬也全金融行业最高的：486,990$
数据来自：eFC
数据来自：eFC
▌不同金融行业工作时长及总薪酬情况
从下图我们可...
作者： Valerie Xiang、 Ziang Fang、Chao Xia
前言
随着春节前量化策略出现集体大幅回撤的行情，对于投资组合的风险控制越来越受到大家的关注。如何系统化的控制风险，今天我们来分享英仕曼Numeric的经验。
经过十年的中央银行干预，宏观波动性终于回归。自上而下的宏观因子越来越多...
量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者，曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖，连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。
编辑部的话
Cliff作为AQR的掌门人，仍然活跃在学术界。从他1994年的博士论文《Variables that explain stock returns : simulated and empirical evidence》开始就不断的致力于因子的研究。从SSRN收录他的论文可以看出，大部分论文是关于常见风格因子的探讨。
从他的论文研究中，我们可以...
AUM只是起点，不是终点！
今天，量化投资与机器学习公众号为大家带来了2024年第一季度国内『量化私募』管理人AUM（管理规模）图谱。
图谱说明：该图谱主要统计AUM≥50亿的量化私募管理人。数据来源并未覆盖全部量化私募管理人，如有遗漏，敬请谅解！
祝各位管理人在2024年业绩长虹！
来自：Option Momentum
作者：Steven Heston、Christopher Jones、Mehdi Khorram、Shuaiqi Li、Haitao Mo
编辑：Larry Swedroe
动量研究是量化研究持续的话题。根据“Your Complete Guide to Factor-Based Investing”的标准，因子动物园的数百个因子，动量因子是仅有的五个满足所有标...
量化圈的PUA
3867！2024大盘指数，刘谦给你定了![[囧]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_26_oops.png?v=1 "[囧]"){kind=small}
$上证指数(SH000001)$